Pare a estratégia do forex da perda

Aprenda Forex: Como definir as paradas.

Ação de preço e macro.

Resumo do artigo: Muitos traders sabem que precisam fazer paradas, e se eles não sabem, provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.

Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é encontrar o melhor sistema de negociação possível para a entrada de posições. Afinal, se o sistema de negociação é bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de risco, ou gerenciamento de comércio & ndash; bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?

Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar aquele sistema que funcione pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos traders eles podem descobrir tudo ao longo do caminho.

Infelizmente, a verdade é que todas as suposições acima são besteiras. Não existe um sistema que sempre ganhe a maior parte do tempo e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro & ndash; a maioria dos novos operadores não conseguirá atingir seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.

Este é um muro que muitos comerciantes vão atingir e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque provavelmente nenhum de nós jamais andará sobre a água, ou terá uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de prever direções de tendência no mercado Forex.

Em vez disso, temos que praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos traders que encontrarão sucesso nesse negócio chegarão a essa conclusão antes que possam abordar adequadamente suas metas.

Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é um assunto totalmente diferente. É disso que este artigo trata, investigando a importância do uso de stops e, depois, de várias maneiras de fazê-lo.

Por que as paradas são tão importantes?

As paradas são críticas por uma infinidade de razões, mas podem realmente ser reduzidas a uma causa simplista: você nunca será capaz de dizer o futuro. Independentemente de quão forte a configuração possa ser, ou quanta informação possa estar apontando na mesma direção & ndash; os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada negociação é um risco.

Na pesquisa do DailyFX Traits of Successful Traders, essa foi uma descoberta importante. e vimos que os comerciantes realmente ganham em muitos pares de moedas a maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostrará alguns dos pares mais comuns:

Os comerciantes viram mais de 50% de porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns.

Assim, os comerciantes estavam ganhando com sucesso mais da metade do tempo na maioria das combinações comuns, mas a administração do seu dinheiro era muitas vezes tão ruim que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, leva 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que a quantia que eles ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode ser prejudicial para os traders: necessitar de porcentagens vencedoras de 70% ou mais, meramente para ter uma chance de vencer mesmo. O gráfico abaixo destacará a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).

Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que quando estavam certos (azul)

No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem olhar para resolver este problema simplesmente procurando uma meta de lucro, pelo menos, tão longe quanto o stop-loss. Então, se um trader abrir uma posição com uma parada de 50 pip, procure por & ndash; no mínimo & ndash; uma meta de lucro de 50 pip. Dessa forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, ele terá uma boa chance de ser lucrativo. Se o comerciante é capaz de ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido & ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; objetivos.

Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem defini-las?

Definindo paradas estáticas.

Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação de alocar o stop-loss, e não mover ou mudar a parada até que a negociação atinja o preço de parada ou limite. A facilidade desse mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade de os negociadores garantirem uma taxa mínima de risco de recompensa de 1 para 1.

Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a antecipação de que a volatilidade durante as sessões na Europa ou nos EUA afetaria mais seus negócios.

Este comerciante quer dar seus comércios espaço suficiente para trabalhar, sem abrir mão de muita equidade no caso em que eles estão errados, então eles definem uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles acionam. Eles querem definir uma meta de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, portanto, cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o trader quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 para 2 em cada entrada, eles poderiam simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada negociação que eles iniciassem.

Paradas estáticas baseadas em indicadores.

Alguns traders fazem paradas estáticas mais um passo e baseiam a distância de parada estática em um indicador como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando informações reais de mercado para ajudar a definir essa parada.

Portanto, se um trader está definindo uma parada estática de 50 pip com um limite estático de 100 pip, como no exemplo anterior, & ndash; o que essa parada de 50 pip significa em um mercado volátil, e o que essa parada de 50 pip significa em um mercado silencioso?

Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser uma grande jogada e, se o mercado for volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como uma pequena jogada. Usar um indicador como intervalo médio real, ou pontos de pivô ou oscilações de preço pode permitir que os operadores usem informações recentes de mercado em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.

Média True Range pode ajudar os comerciantes na definição de parar usando informações recentes do mercado.

Criado por James Stanley.

O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria para as abordagens do novo operador, mas outros traders levaram o conceito de stops um passo adiante, em um esforço para focar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.

Paradas à direita são paradas que serão ajustadas à medida que a negociação se move a favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de incorrer em uma negociação.

Digamos, por exemplo, que um trader assumiu uma posição comprada em EUR / USD em 1.3100, com uma parada de 50 pip em 1.3050 e um limite de 100 pip em 1.3200. Se a negociação subir para 1.31500, o trader pode olhar para ajustar sua parada até 1.3100 a partir do valor de parada inicial de 1.3050.

Isso faz algumas coisas para o trader: ele move o stop para o preço de entrada, também conhecido como "break-even & rsquo; de modo que se o EURUSD reverter e mover-se contra o comerciante, pelo menos eles não serão confrontados com uma perda à medida que a parada for ajustada ao seu preço inicial de entrada. Esta parada de equilíbrio permite que eles removam o risco inicial no negócio, e agora eles podem tentar colocar esse risco em outra oportunidade de negócio, ou simplesmente manter essa quantidade de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio EURUSD.

Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do negócio.

Criado por James Stanley.

Mas e se o EURUSD subir para 1,3190 e o nosso trader decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover completamente o limite e, em vez disso, procurar seguir a sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o trader pode tentar ajustar sua parada para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço for revertido, eles serão retirados da negociação para um ganho de 50 pip.

Mas se o EURUSD subir, para 1,3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente tinham com seu limite de 1.3200.

Os comerciantes podem olhar para gerenciar posições, arrastando paradas para bloquear ainda mais os ganhos.

Criado por James Stanley.

Isso é maximizar uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o melhor para mitigar a desvantagem.

Paradas de Trailing Dinâmicas.

Existem várias formas de paradas finais e a mais simplista é a parada dinâmica. Com o trailing stop dinâmico, a parada será ajustada para cada 0,1 pip que o trade se move nos comerciantes favorecem.

Assim, no início do trade no exemplo acima, se EURUSD subir para 1,3101 a partir da entrada inicial de 1,3100, a parada será ajustada até 1,3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip move o comércio feito no comerciante & rsquo; s favor).

Paradas de Trailing Dinâmicas ajustam para cada 0,1 pip que o comércio se move em favor do comerciante.

Criado por James Stanley.

Paradas de Trailing Fixas.

Os comerciantes também podem definir paradas finais por Trading Station para que a parada seja ajustada de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar para cada movimento de 10 pip em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um trader comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; depois que o EURUSD se move para 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Após outro movimento de 10 pip mais alto no EURUSD para 1.3120, a parada irá novamente ajustar outros 10 pips para 1.3070.

Trailing fixo pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.

Criado por James Stanley.

Se a negociação inverte a partir desse ponto, o comerciante é interrompido em 1,3070 em oposição à parada inicial de 1,3050; uma economia de 20 pips teve a parada não ajustada.

Trailing Trails Manualmente.

Para os comerciantes que querem o máximo de controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo trader conforme a posição se move a seu favor. Este é um dos meus favoritos, já que a ação de preço é uma alocação pesada da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em movimento rápido.

No artigo, Tendências de Negociação por Trailing Stops with Price Swings, passamos por este tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação do preço, os comerciantes podem se concentrar nas oscilações feitas pelos preços à medida que as tendências se elevam ou diminuem. Durante as tendências de alta, como os preços estão subindo mais altos e os mais altos, mais baixos; os comerciantes podem mover suas paradas mais alto para posições longas, à medida que essas mínimas mais altas são impressas. Uma vez um & lsquo; alto-baixo & rsquo; é quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência de que eles estavam negociando pode ter acabado.

O ajuste do trader é interrompido para reduzir os altos e baixos em uma forte tendência de baixa.

--- Escrito por James Stanley.

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Forex Trading Sem Stop-Loss: Sem Estratégia Forex Stop-Loss.

Um comerciante de Forex bem sucedido usa uma grande variedade de ferramentas de negociação. Por exemplo, você pode usar stop-losses para proteger melhor sua conta.

Vamos recapitular o que significa stop loss. Um stop-loss é uma ordem que um trader de Forex coloca em um instrumento, que permanece até que o instrumento atinja um preço específico, e então execute automaticamente a compra ou venda dependendo da natureza do pedido inicial (compre se for um pedido curto, vender se foi uma ordem de compra).

Definir um stop-loss é particularmente útil para remover emoções de suas decisões de negociação e manter uma vigilância constante sobre suas posições, para que você não precise fazê-lo.

No entanto, às vezes você pode ouvir sobre os comerciantes que negociam Forex lucrativamente sem stop-loss. De fato, alguns traders se opõem ao uso de stop-losses. Estes comerciantes confiam em Forex sem estratégia de stop-loss para trazer lucro.

Alguns deles têm sucesso, mas a maioria não.

Antes de decidir se deve ou não usar uma estratégia de stop-loss, você deve considerar as vantagens e desvantagens de colocar stops. Mesmo assim, seria sensato experimentar a sua estratégia sem perda em uma conta de demonstração primeiro.

As vantagens de usar estratégias e métodos de stop-loss na negociação Forex.

Primeiramente, definir um stop-loss não lhe custa nada. Você só vai arcar com os custos quando atingir o preço de stop loss e vender ou comprar.

Por que isso é importante?

Bem, há sempre comerciantes de FX que não querem fechar uma negociação perdedora porque acham que o mercado vai se mover a seu favor. Mas o problema é que, em geral, os mercados não são conhecidos por se movimentarem em favor de operadores individuais, de modo que negociar Forex sem stop-loss está literalmente colocando emoções sobre a lógica.

Mas lembre-se de que as ordens de stop-loss não garantem o seu lucro - nem compensarão a falta de disciplina de negociação. Você precisa estar confiante em sua estratégia de negociação e manter seu plano de ação.

As desvantagens do uso de stop-loss.

Por que alguns traders não concordam com o uso de stop-losses? Antes de olharmos para uma estratégia Forex sem perdas, vamos considerar algumas coisas. Em um mercado FX normal, um stop-loss age conforme o esperado.

Por exemplo, se você comprar por US $ 50 e definir uma ordem de stop-loss como US $ 47,50, ela restringirá sua perda a 5%. No entanto, em um mercado em rápida evolução, onde os preços mudam rapidamente - o preço pelo qual você vende pode diferir do seu preço de parada.

Além disso, uma flutuação de curto prazo pode acionar seu preço de parada prematuramente. Nesse caso, escolha uma porcentagem de stop loss que permita que o preço flutue. Esteja ciente de que você não deve definir uma perda de 5%, em um instrumento que flutua 10% ou mais em uma semana, porque você provavelmente acabará perdendo dinheiro com as comissões do stop-loss.

Outro problema comum é a transparência do stop-loss. Existe um jogo que alguns criadores de mercado jogam, pelo qual eles executam as paradas quando o preço é baixo o suficiente, e então acionam uma massa de ordens de stop loss. Depois que um instrumento é vendido a um preço popular de perda, ele inverte a direção e os ralis.

Outra desvantagem é que você está dando o controle de sua ordem de venda para o sistema. Em mercados voláteis, isso pode lhe custar dinheiro. Esta é uma das razões pelas quais alguns traders acreditam que negociar sem stop é melhor.

Mas os comerciantes inexperientes não devem aceitar este conselho imediatamente. Em vez disso, primeiro tente entender o que é um stop-loss - eduque-se sobre suas bases e estratégias.

Forex sem guias e estratégias de stop-loss.

Se você quiser negociar o Forex com sucesso, você deve seguir uma estratégia eficaz de gerenciamento de dinheiro. A maioria dos comerciantes optam por usar stop-losses. No entanto, os stop-loss nem sempre são eficazes e podem levar ao fracasso dos day traders.

Se você está disposto a tentar negociar sem uma stop-loss, existe uma estratégia específica de Forex sem stop-loss. Mas, por favor, note que, apesar das semelhanças entre o Forex e o mercado de ações, os investidores de Forex raramente usam as mesmas estratégias que os negociadores de ações.

Para potencialmente fazer um retorno do seu investimento no mercado de ações, você compra ações e as mantém até que os fundamentos mudem. No entanto, bons traders de Forex não entram simplesmente em negociações com base nos resultados da análise técnica. Eles também precisam considerar os fatores econômicos, financeiros e financeiros subjacentes.

Uma regra básica para negociar sem stop-loss é seguir as tendências.

Há dois aspectos principais na direção de longo prazo de um par de moedas - os fundamentos econômicos e as condições geopolíticas do país. Os fundamentos podem incluir a política de taxas de juros do banco central, os números do balanço de pagamentos e a postura política do governo.

O princípio padrão é que, se a economia de um país é estável, sua moeda deve se valorizar frente a moedas com economias mais fracas. Análise fundamental fornece uma perspectiva de longo prazo em uma moeda. O comerciante simplesmente tem que esperar por retrocessos para ir longo em uma moeda específica.

Se uma negociação for negativa, pode ir em um grau maior do que quando a alta alavancagem está em jogo.

No entanto, existem algumas exceções a essa regra. Se uma correção estiver chegando, faça uma pequena perda saindo de negociações anteriormente negativas e inverta as posições para aproveitar a tendência de mudança.

Se você decidir negociar Forex sem stop-loss, é importante usar estratégias de proteção ao lucro.

Trailing Forex stop-loss em MT4.

As paradas não apenas ajudam a evitar perdas, elas também podem proteger os lucros.

Por exemplo, tome uma perda de parada à direita. Stop-loss à direita protege os lucros que já estão na mesa. Quando a negociação tiver ganhos significativos, coloque um ponto final entre o ponto de entrada e a ação do preço atual.

Isso permite que o preço atual continue, caso o mercado ofereça mais lucro. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir que o comércio não irá perder dinheiro.

Em seguida é a ordem do limite. Uma ordem de limite sai de uma transação quando o mercado espera um certo recuo, mas não atinge as metas de lucro.

Para evitar grandes perdas, muitos traders de Forex usam stop-loss apertados. No entanto, isso geralmente termina em pequenas perdas que podem se acumular rapidamente.

Então, é realmente possível negociar Forex lucrativamente sem perdas?

Sim. Mas, para que tal estratégia funcione, você precisa manter várias coisas em mente, incluindo a negociação na direção da tendência, evitando explorar as facilidades de margem / alavancagem. Além disso, apenas sendo otimista em moedas que são fundamentalmente fortes.

Se você quiser tentar uma estratégia de não-stop-loss, você tem que entender como funcionam as stop-losses.

Pensamentos finais de perda de Forex.

Stop-loss é uma ferramenta popular na comunidade de negociação Forex e você pode negociar com lucro sem ela. Mas enquanto a decisão é inteiramente sua, nós não recomendamos a negociação Forex sem stop-loss.

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Estratégia de Ordem de Stop Loss.

Uma ordem de stop loss é uma ordem feita com um corretor para vender ou comprar uma ação se ela cair para um determinado nível de preço. Os corretores os colocarão sem nenhum custo para você, ajudarão a minimizar a emoção de cortar suas perdas e são ótimas ferramentas para gerenciamento de risco quando você não tem tempo ou capacidade de manter um controle constante dos preços das ações.

Os pedidos de stop-loss são amplamente utilizados por investidores e comerciantes sofisticados, a fim de limitar as perdas potenciais de um título, se o preço se mover contra a estratégia pretendida. Investidores médios que buscam o preço de uma ação para aumentar, conhecido como uma estratégia longa, estabeleceriam uma ordem de sell-stop; enquanto um trader procurando o preço da ação diminuir, conhecido como uma estratégia curta, definiria uma ordem de compra.

Alguns investidores definem ordens de stop-loss em uma porcentagem predeterminada, como 5% ou 10% abaixo do preço atual. Isso permite que eles se sintam mais seguros sobre quedas acentuadas ou picos no preço de suas propriedades, sabendo que eles realmente saíram antes que a perda pudesse ser mais severa.

Investidores e comerciantes devem ter em mente que o preço de parada pode ser ativado por flutuações de curto prazo no preço de uma ação. Uma recomendação para colocar uma ordem ótima de stop-loss é determinar uma porcentagem que permita que uma ação flutue no dia a dia, evitando o máximo de risco possível. Definir uma perda de parada de 2% em um estoque que tenha um histórico de flutuação de 5% ou mais em uma semana não é a melhor estratégia.

Considere o seguinte exemplo: um investidor com uma estratégia longa sobre uma ação que custa US $ 50 e que normalmente negocia dentro de um intervalo de US $ 46 a US $ 54 pode considerar pedir a seu corretor que defina um stop loss de US $ 44. Dessa forma, o stop loss não desencadeia uma venda a partir de uma oscilação de preço comum de 8%, mas aumentaria para uma queda mais arriscada de 12%.

Os investidores também devem ter em mente que uma ordem de stop loss não garante que as ações serão vendidas exatamente com o preço de stop loss. Ele promete vender as ações no próximo preço disponível, depois de atingir o valor do stop loss designado. Se uma ação estiver caindo rapidamente, o próximo preço disponível pode estar abaixo do ponto de perda de parada do negociador; no entanto, isso ainda pode salvar o investidor de uma perda muito maior.

Entendendo e Aplicando Stop Loss na Negociação Cambial.

Noções básicas de uso de Stop Losses.

Um dos conceitos mais complicados na negociação forex é o gerenciamento de ordens de parada. Como o nome indica, uma ordem de stop-loss é uma ordem que fecha sua posição de negociação quando suas perdas nessa negociação atingem um valor de perda definido quando você inicia a ordem de stop loss.

Definir a ordem de stop loss.

Não existe uma regra clara quando se trata de colocar paradas, mas existem algumas abordagens geralmente reconhecidas.

Se sua estratégia de negociação for um estilo de negociação forex day, você pode definir uma parada fora do intervalo de preços diários do par de moedas que você está negociando. Dessa forma, se o mercado repentinamente romper a tendência que levou você a iniciar a negociação e, em seguida, se mover para longe o suficiente na direção de perda, sua conta estará protegida porque sua posição é fechada automaticamente pela ordem de stop-loss.

Se o seu estilo de negociação for mais de um estilo de negociação swing, você pode definir o seu stop loss ainda mais em território de perda - talvez duas a três vezes maior do que a média diária de negociação.

Lembre-se, o ponto do stop loss é acabar com o comércio quando o mercado vai longe o suficiente na direção oposta de que um retorno à lucratividade parece improvável. Diante de uma perda, você pode achar difícil enfrentar o fato de ter tomado a decisão errada. Definir a parada quando você entra no comércio pode ajudá-lo a desenhar essa linha na areia que o protege de uma perda ainda maior.

Regra de Negociação: Se a negociação começar contra você, não dê mais espaço ao “espaço para respirar”, movendo-se para parar mais longe de sua entrada. Ir raramente vale a pena. Se você mover sua parada para evitar a perda, você está derrotando sua finalidade protetora.

Mais estratégias de stop loss.

Colheita pára e várias paradas. Entre os negociadores forex, existe uma crença - realidade raramente coincidente - de que se você definir uma parada, seu criador de mercado pode manipular o mercado para “colher”; sua parada e reivindique o lucro de sua perda.

A fim de proteger contra isso, alguns traders colocam em várias paradas - algumas mais próximas do preço de negociação atual do que outras, portanto, não há um valor único de moeda que colha todo o seu negócio. Realisticamente, no entanto, poucos traders - provavelmente quase nenhum operador individual - fazem negócios grandes o suficiente para fazer com que tal movimento valha a pena, mesmo que seu criador de mercado não tenha nenhum escrúpulo em se envolver na prática. Tenha em mente que este é um negócio com um volume de negociação diário de US $ 4 trilhões.

Por outras razões, no entanto, pode ser uma boa ideia definir várias paragens. Uma mudança repentina, mas limitada, da sua posição comercial pode levar a sua primeira parada ou até mesmo a segunda, mas se o mercado, em seguida, reverter, alguma parcela de sua negociação ainda estará ativa.

Pare e reverta. A estratégia de parada e parada reversa inclui uma parada em um determinado ponto de perda e, simultaneamente, entra em uma nova negociação com uma parada na direção oposta. O uso dessa estratégia exige mais conhecimento do mercado do que os comerciantes iniciais podem ter. Além disso, nem todos os corretores aceitam esse comércio específico como uma única ordem. Nesses casos, uma vez que a primeira parada seja executada, você precisará executar uma nova ordem (uma que seja o reverso da ordem original) e inserir a nova parada nesta nova direção.

Trailing Stops. Esta estratégia aborda a máxima de negociação, "Deixe seus lucros funcionar e reduza suas perdas". Uma maneira de conseguir isso - ou, no mínimo, uma boa maneira de tornar isso mais viável no ponto de fuga. Como o nome sugere, uma parada final segue atrás do preço de mercado em um valor fixo. Se o seu comércio está se movendo para o lucro, o trailing stop se move para cima com o aumento do preço de mercado. Dessa forma, o percentual de perda que você está disposto a tolerar permanece praticamente igual ao do movimento do mercado a seu favor. Se o mercado eventualmente se mover contra você, o stop móvel, tendo se movido para cima à medida que você lucra, protege você de um movimento do mercado que apaga o lucro.

Como colocar stop loss e tomar lucros usando uma estratégia máxima.

Ao entrar em uma negociação, como você escolhe o ponto do stop loss e obtém lucro? Claramente, essa decisão terá um impacto sobre a lucratividade de seus negócios. No entanto, você sabia que a colocação dos níveis de saída do youdr pode realmente ter mais influência sobre sua lucratividade do que a decisão sobre a direção a ser negociada?

No volátil mercado Forex, é verdade. Dado o quão importante é essa decisão, é surpreendente o quão pouco pensamento muitos comerciantes dão a este componente de seu comércio.

Neste artigo, quero explicar uma estratégia quantitativa que ajudará você a selecionar paradas e obter níveis de lucro para o lucro máximo. Eu também quero desmascarar alguns dos equívocos comuns sobre configurações de recompensas de risco, e mostrar como seguir um conselho ruim pode arruinar um sistema de negociação potencialmente bom.

Se você quiser apenas testar a calculadora de perda de parada / lucro, e não estiver interessado na teoria, clique aqui.

Por que adivinhar parar perdas e tomar lucros é um plano para o fracasso.

Uma posição de negociação normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, quer:

O preço atinge o take profit (TP), e o trade termina em lucro. O preço chega ao stop loss (SL), e a trade acaba com uma perda.

Ao decidir as saídas comerciais, às vezes é tentador fazer um palpite. Alguns comerciantes usam recursos técnicos, como velas, tendências, resistências e suportes. Outros simplesmente escolhem uma taxa fixa de meta de lucro para parar a perda.

Embora isso seja muito comum, existem várias desvantagens:

É propenso a erros. Quando você adivinha os níveis de saída para uma negociação, é muito fácil superestimar ou subestimar os movimentos de preços. Não é repetível e isso torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia por trás das colocações de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha ocorreu devido a uma combinação TP / SL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os traders frequentemente mudam para cima ou para baixo nos negócios subsequentes, com base em tentativa e erro, tentando encontrar um “ponto ideal”. É muito difícil automatizar métodos que dependam do instinto ou de outras decisões subjetivas.

Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para cronometrar a entrada comercial, nem para julgar até que ponto o preço pode se mover. Em vez disso, o método que descrevo abaixo é usado juntamente com os gráficos e a análise fundamental.

A falácia de usar o SL / TP como recompensa de risco de proxy.

Fóruns de negociação Forex estão cheios de conselhos bem-intencionados, mas um tanto equivocados sobre configurações de risco-recompensa e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não entendem o verdadeiro significado de risco ou recompensa.

A idéia de que simplesmente definir sua perda de parada menor do que os seus lucros obterá uma certa recompensa de risco é um absurdo completo.

Usar risco / recompensa para definir sua entrada comercial e saídas não faz sentido a menos que você saiba a probabilidade de resultados em um determinado negócio.

Tome este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando US $ 1 para entrar. O prêmio é de US $ 1 milhão. Pela definição do comerciante ingênuo, isso dá:

Relação recompensa / risco: 1.000.000.

Por essa definição, isso parece um jogo fantástico para jogar. No entanto, suponha que saibamos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2,000,000 (um em dois milhões). Agora sabemos as probabilidades, podemos calcular a verdadeira recompensa de risco:

Em outras palavras, para cada $ 1 que você colocar nessa loteria, espere receber 50 centavos de dólar de volta. A maioria concordaria agora que este não é um jogo muito bom. Mesmo que, na conta do comerciante ingênuo, ele tivesse uma taxa de risco de recompensa de um milhão.

Este exemplo destaca a falácia de usar stops e obter lucros como uma medida do seu risco / recompensa.

Em uma negociação, temos o risco / recompensa real definido por:

E (vitória) é a recompensa esperada no negócio, ou seja, o valor do seu lucro. E (perder) é o seu valor de stop loss.

A Relação Risco-Recompensa

A primeira coisa a se perceber sobre a definição de pontos de saída de negociação é que a quantidade de lucro que você deseja fazer em uma negociação é diretamente proporcional ao risco que você precisará correr para capturar esse lucro.

Isto não é uma suposição, mas sim um fato matemático.

Tome o seguinte cenário de negociação. Digamos, por exemplo, que um trader veja uma tendência ascendente no gráfico horário para o USD / JPY (veja gráfico abaixo). A tendência está em vigor há cerca de um dia, então o trader acredita que há uma boa oportunidade de lucro.

Ele decide a seguinte configuração:

Agora vamos analisar essa configuração de negociação em mais detalhes. A primeira coisa a notar é o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio.

Então, o que há de errado com essa configuração?

Com base nos dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que o USD / JPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa que, em média, o movimento do preço em uma hora é de 26,4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas essa é a média.

Isso significa que o comerciante está tentando lucrar em 70 pips. Na realidade, ele está realmente apostando contra o mercado porque está confiando no fato de que o preço não descerá mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do negócio. Isso pode levar até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1).

Conselheiro de Stop Loss.

Indicador Gráfico.

Escolher a colocação de perda de parada certa é uma decisão crítica, mas muitas vezes é deixada ao acaso. Esta ferramenta Metatrader aconselha onde colocar paradas e obter lucros em qualquer ordem. Basta definir o tempo de troca desejado e a taxa de ganho e o indicador faz o resto.

Dada a volatilidade horária em USD / JPY está atualmente acima de 26 pips, essa estabilidade no preço seria altamente improvável. Enquanto o trade tem uma perda máxima muito baixa (20 pips), o que pode parecer uma vantagem, as chances de terminar em lucro são extremamente baixas.

Se sabemos, em média, que o preço do USD / JPY sobe ou desce 26,4 pips a cada hora, por que faria algo diferente para esse negócio em particular? A resposta é que isso não aconteceria e o comércio provavelmente atingiria o stop loss por esse motivo.

Devido à volatilidade no FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar.

O problema básico com a configuração era que o comerciante estava tentando capturar muito lucro sem contabilizar a volatilidade.

Lembre-se de que, no Forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar escolhendo cuidadosamente o comércio ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta.

É por isso que é muito melhor fazer a volatilidade funcionar para você e não contra você.

A questão, então, é quando se estabelece uma negociação, como você sabe onde colocar os pontos de saída além de apenas adivinhar? A seguir, explicarei como fazer isso.

Calculando Stop Losses e Take Profits Usando Maximals.

O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como maximal. O que isto faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se mover a uma certa distância da abertura durante um determinado tempo.

Este modelo fornece uma distribuição completa dos movimentos de preço para uma dada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos, horas ou até meses. Também funciona igualmente bem com volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura).

Ao decidir os pontos de saída do comércio, há três coisas a serem consideradas:

O cronograma esperado do comércio (relacionado à meta de lucro) O comportamento de tendência de mercado A meta de lucro.

Vamos dar uma olhada em cada um deles.

Etapa 1: o período de tempo.

O tipo de trader que você é terá um impacto sobre o tempo que seus negócios precisam ficar abertos para atingir sua meta de lucro.

Um day trader ou um scalper manteria uma posição por horas, minutos ou até segundos. No outro extremo, um operador de carry mantém posições por semanas ou meses. Para o operador de carry, o ganho de capital no comércio é geralmente menos importante. O objetivo é manter a posição aberta pelo maior tempo possível para acumular juros.

Claramente, então, lucro e tempo estão ligados. Portanto, ao definir seus pontos de saída de negociação, o primeiro passo é saber com precisão até que ponto o preço provavelmente se moverá em um determinado período de tempo. Depois de saber disso, você poderá decidir uma meta de lucro realista.

Tome o seguinte exemplo. A figura 2 abaixo mostra o EUR / USD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas.

A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade durante o período escolhido. A partir dos dados de abertura / fechamento, calculo que seja um pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos.

Uma vez que sei quão volátil é o mercado, posso projetar o preço para frente para calcular a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) no futuro.

Para fazer isso, preciso calcular o que é conhecido como curvas máximas (veja a caixa para uma explicação). Resumidamente, tomando a volatilidade como entrada, essas curvas me dirão a probabilidade de um preço máximo (seja para cima ou para baixo) ser atingido.

A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas para 1 hora a 24 horas à frente para o gráfico EUR / USD.

Por exemplo, olhando para a curva máxima por 24 horas (top line), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8% de se mover 62 pips dentro de um período de 24 horas. Considerando que tem uma probabilidade de 40% de mover mais de 141 pips no mesmo período de tempo.

O passeio aleatório

Eu só dou uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para forex é o processo aleatório de passo ou passeio aleatório.

Isso significa apenas que, a cada intervalo, o mercado se move por um valor de etapa aleatório. O preço pode inclinar-se para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de desvio.

Em essência, quanto maior o intervalo de tempo e maior a volatilidade, mais o preço pode se mover a partir do nível existente.

Destes podemos calcular a probabilidade de uma alteração de preço ao longo de qualquer período de tempo.

Os fundos de hedge e os operadores profissionais geralmente usam curvas máximas ou alguma variante delas. A razão pela qual eles são tão importantes é que eles permitem que você configure seu comércio com precisão em termos de tempo e captura de lucros. A curva informa se a quantia de lucro que você deseja fazer é razoável em termos do período de tempo.

Por exemplo, eu sei que se eu quisesse capturar um movimento de 300-pip, eu provavelmente estaria esperando aproximadamente dez dias com base no atual nível de volatilidade. Isso ocorre porque, da curva, há apenas 10% de chance de o preço subir 300 pips em qualquer período de 24 horas.

Etapa 2: o mercado.

Se o mercado for plano ou tender em uma certa direção, isso terá forte influência sobre onde você coloca suas paradas e lucros. Em termos de modelo, significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços.

Existem várias maneiras de permitir isso, mas a mais simples e a que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preço de alta e baixa.

O desvio estatístico é útil aqui porque informa como a distribuição da volatilidade é assimétrica e permite que você adicione um desvio para cima / para baixo.

Caminhada aleatória - não tendendo.

Tendência para cima - desvio positivo.

Tendência para baixo - desvio negativo.

Com a caminhada aleatória, os movimentos de subida e descida de preços são igualmente prováveis. Quando tendências, dois conjuntos diferentes de curvas máximas são necessários, um para movimentos para cima e outro para baixo.

Etapa 3: O objetivo do lucro.

Tendo decidido sobre um cronograma e as características da tendência, agora posso escolher uma meta de lucro apropriada que dará ao meu negócio uma alta probabilidade de ganho.

Digamos que eu verifiquei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e decido que meu alvo será de +40 pips e meu corte será de -100 pips.

A tabela abaixo mostra a probabilidade de meus pontos de saída serem atingidos em cada uma das três condições de mercado.

Tendência +: Tendência na mesma direção.

Tendência & # 8211; : Tendência inverte a direção.

Apartamento: mercado de Sideways.

Minha configuração de comércio é então:

Leve lucro +40 pips 82% probabilidade de alcançar o TP dentro de 24 horas.

Stop loss -100 pips 57% de probabilidade de alcançar o SL em 24 horas.

O que esta análise me diz é que o EUR / USD tem uma certa chance de alcançar os níveis TP / SL dentro do meu tempo de negociação. Mas isso não me diz qual é alcançado primeiro.

O que eu também gostaria de ver é a probabilidade de o comércio realmente ter lucro ou prejuízo. O preço pode chegar primeiro ao stop e depois ao take profit. Nesse caso, minha negociação terminaria com uma perda. Alternativamente, ele poderia alcançar o take profit primeiro, caso em que ele ganha. Alternativamente, ele não pode alcançar a parada nem ter nível de lucro, caso em que o negócio permanece aberto.

Com base nessa análise, posso usar a teoria da probabilidade padrão para calcular cada resultado para o negócio:

Meu melhor resultado acontece se a tendência de curto prazo se inverter, isto é, se o mercado subir e tornar minha compra lucrativa. O pior resultado acontece se a tendência continuar na mesma direção (tendência +). Nesse caso, tenho 42% de chance de o trade terminar em lucro e 47% de chance de terminar em prejuízo.

Quando defino o que estou procurando, é a chance de o lucro ser atingido ser, pelo menos, 1,5x a chance de a parada ser alcançada. Isso dará uma taxa de vitória de cerca de 70% ou mais.

Além disso, lembre-se de que, se você mover o stop loss ou tomar lucro enquanto a negociação estiver aberta, isso resultará em um conjunto totalmente diferente de resultados.

Analisando o comércio.

Para ver como os níveis de stop e take profit mudam para diferentes prazos de negociação, posso calcular um envelope, o que me dará uma taxa de ganho fixa. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso plotado para o comércio do meu exemplo.

A partir disso, posso ver que, se eu estivesse negociando em um período de 12 horas, poderia escolher definir:

Isso alcançaria o mesmo índice de vitórias. Também daria um lucro menor de apenas 26,9 pips.

Com o meu prazo de 24 horas, também posso ver como os resultados possíveis vão mudar ao longo do tempo.

O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda ou a negociação que permanece aberta por mais de 24 horas & # 8211; o tempo de vida esperado do meu comércio.

Do gráfico, vejo que ele tem a maior chance de obter lucro nos primeiros 90 minutos de abertura. Depois disso, a chance de uma perda aumenta significativamente.

Isso ocorre porque as curvas máximas se tornam mais planas por períodos mais longos. Se você verificar a Figura 3 novamente, verá que as curvas de 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, ao passo que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. O maior diferencial está nos primeiros intervalos em que as curvas são mais íngremes.

Finalmente, dados os dados acima, a expectativa futura pode ser calculada para encontrar o retorno esperado do lado da compra e do lado da venda.

Gerenciamento de dinheiro.

Como mostrado acima, suas distâncias de parada precisam funcionar em termos de sua meta de lucro e dos níveis de volatilidade.

Os novos operadores muitas vezes colocam as perdas de parada muito apertadas, achando que estão reduzindo o risco. A razão usual para isso é que eles estão usando muita alavancagem e tentam reduzir a exposição, colocando limites em negociações individuais. É melhor gerenciar o risco por meio do tamanho do comércio (exposição) do que usar as perdas de parada que não fazem sentido.

Suponha que você veja uma oportunidade de negociação, e o rebaixamento potencial precisa ser de 300 pips para capturar esse lucro. Se 300 pips não é uma perda aceitável, então é melhor reduzir a alavancagem e ajustar o tamanho do seu negócio para baixo para lhe dar mais flexibilidade.

Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de várias unidades ou menos.

O que é mais importante é que uma perda potencial (ou valor de saque) em uma negociação deve ser gerenciável em sua conta. Isso deve ser parte de uma estratégia geral de gerenciamento de dinheiro para que você saiba os seus limites de perda e essas perdas, mesmo em sucessão não causará uma chamada de margem ou sua conta falida.

Lembre-se, o excesso de alavancagem é o assassino # 1 dos novos comerciantes forex.

Calculadora de Stop Loss.

Eu forneço a planilha do Excel com todos os cálculos aqui para que você possa baixá-la e experimentar este sistema por si mesmo.

Para instruções sobre como usar a folha, por favor veja aqui. A planilha não tem o feed de preço ativo que o indicador MT4 usa, mas você pode colar manualmente os dados de preços históricos do MetaTrader para calcular o lucro ideal e parar as perdas da mesma maneira que eu expliquei.

O indicador MetaTrader, que faz os mesmos cálculos em tempo real e inclui recursos adicionais, também está disponível. Veja abaixo para mais detalhes.

Gostaria de se manter informado?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.

Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Valor em risco: como calcular o risco de Forex.

Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é supor uma estimativa simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias de linha de tendência falha?

As tendências são todas sobre o timing. Tempo-los bem, você pode potencialmente capturar um movimento forte no mercado. Day Breakouts Volume de Negociação.

Essa estratégia funciona detectando breakouts no EURUSD nos momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. O Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Quão confiável é isso?

Você pode ter visto que há inúmeros artigos na web declarando engolfando estratégias são uma certeza. Estratégia de fuga do canal Keltner.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo.

Obrigado por esta abordagem incrível de toda esta teoria sl / tp. Depois de usar a abordagem r / 2r (simplesmente colocando sua perda de parada na metade da distância do seu tp) por um tempo, eu já concluí que isso só funciona se você escolher a direção certa, tornando isso útil apenas para ações um pouco previsíveis. No forex, no entanto, eu já cheguei à conclusão de que a distância até o ponto de entrada é mais importante do que a direção (já que o forex parece um pouco mais imprevisível). Primeiro pensei que a chance de minha negociação atingir uma distância x dupla aumenta exponencialmente, mas isso me fez ter muitos lucros pequenos (o que ainda é lucro, mas não muito eficiente). Sua abordagem é muito lógica e você mostra os números que fazem sentido. Obrigado. Uma pergunta permanece e você parece ser o cara certo para perguntar isso: como você determina a tendência de um casal de forex? Você assiste a uma tendência de longo prazo, uma tendência de dia ou uma tendência de hora em hora que você usa uma relação calculável para o tempo esperado que você precisa para acertar suas saídas?

Eu tenho dificuldade em reproduzir seus resultados.

Eu tento calcular a menor curva -1HRS na Fig3.

Eu uso seus dados da Fig2 & # 8211; time step-5min com volatilidade 10 pips.

De acordo com a equação na caixa:

para distância 0 pips eu recebo P (Y12 = 0) = ((FATO (12) / ((2 ^ 12) * FATO (6) * FATO (6))) * 100 = 22,56%

para a distância m = 2 (20pips) eu recebo P (Y12 = 2) = (FACT (12) / ((2 ^ 12) * FACT (7) * FACT (5))) * 100 = 19.34%

Não sei exatamente a que resultados você está se referindo. Para chegar ao resultado final, há uma cadeia de probabilidades que deve ser calculada através de cada fatia de tempo.

Os exemplos mostrados foram feitos para o EURUSD, com um conjunto particular de parâmetros naquele momento.

Obrigado pelo papel interessante.

Você pode compartilhar como você calcula as volatilidades de alta e baixa?

Seu indicador Stop Loss / Take Profit usa o mesmo modelo estatístico de distribuição de preço para cálculos de probabilidade como o demo de planilha do Excel ou um mais complexo?

Não, eles são diferentes, por favor, veja as respostas anteriores sobre o mesmo.

Muito obrigado por seu stoploss / take info info. Eu estou usando um telefone Android e também baixei a calculadora sl / tp, mas não consigo encontrar os recursos que eu preciso do meu metatader android. Como posso fazer isso?

Obrigado por seus artigos, isto particularmente e a planilha que é uma ótima ferramenta na minha opinião.

Eu precisaria apenas de uma pontualização: na planilha & # 8220; Proc & # 8221 ;, a célula & # 8220; Preço atual & # 8221; é usado apenas para calcular os níveis de TP e SL, certo? Eu tentei entrar com preços muito diferentes, mas nada muda nos resultados da probabilidade de ganhar / perder, ecc., Apenas os níveis SL / TP são recalculados. A minha pergunta é: agora no EURUSD, por exemplo, estamos no limite superior de um canal fortemente ascendente; se eu comprar agora, como a taxa de vitórias pode ser a mesma no mesmo período de tempo, como se eu comprasse no meio do canal ou no limite inferior?

Obrigado pela sua resposta amável.

A planilha é apenas uma demonstração simplificada e não aceita nenhum dos feeds de dados ativos que o indicador faz.

obrigado por este ótimo post. Eu me sinto muito confiante sobre isso.

Eu sei que poucos anos se passaram desde a sua escrita, mas eu tenho uma pergunta: On & # 8216; Proc & # 8217; folha (D, 34) você tem uma constante fixa de 0,85 & # 8211; Há algo de mágico nisso? Talvez a minha pergunta seja fora do sentido, e eu realmente sinto muito se é.

Este valor não é usado em nenhuma parte da planilha.

Por que estou diminuindo & # 8220; Defina o lucro em & # 8221; que o preço de compra? Eu estou experimentando e definindo diferentes valores de preço, mas não importa o que & # 8211; Estou obtendo lucro que não seria realmente lucrativo. Aqui está o que eu vejo:

Eu tenho meu próprio sistema para usar o stop loss. Eu sempre uso taxas de fibro e nunca defini qualquer nível menor do que o nível de pivô do dia. Isso funciona na maioria das vezes.

Ótimo post obrigado.

Pensamento muito razoável e bem apoiado. Mas pelo que entendi que seria aconselhável no exemplo específico, seria abrir o com essa configuração de SL / TP e fechá-lo com uma perda ou bloqueio de lucros após 90 min a 1 hora, já que após esse período de tempo, o aumento probabilidade de acertar o SL aumentará dramaticamente. O que você acha?

Sim, é exatamente correto que a probabilidade de a parada ou o lucro ser atingido seja muito maior depois de um grande movimento & # 8211; essas probabilidades estão mudando a cada segundo. Seria uma decisão da estratégia ser usada para mover as paradas ou fechar como esse ponto.

E se eu quiser ter um lucro ilimitado? por exemplo eu invisto 300 em XRP e atinge 3000 usd. meu lucro é 2700 sobre o investimento original de 300, então meu máximo é 5700. existe uma maneira de ter um lucro ilimitado se eu quiser continuar deixando meu XRP crescer? E se eu quiser que isso cresça até atingir 1 milhão? Etoro vai me deixar fazer isso?

Oi Steve & # 8211; Ótimo artigo! Você poderia, por favor, informar como a recompensa: o risco é calculado. Eu sou novato e até agora eu estava calculando recompensa: risco apenas dividindo TP pips / SL pips, mas aprendi que não é certo depois de ler o seu artigo. Eu não sou capaz de obter a figura matemática mostrada na planilha do excel para a proporção de vitórias alvo que eu selecionei. Você poderia também mostrar com um exemplo de como o comércio de probabilidades ganha e as perdas de comércio de probabilidade são calculados. Muito obrigado.

Eu gosto muito do seu artigo. Eu estou querendo saber, você tem uma planilha para calcular as curvas máximas? Como na Figura 3. Eu baixei o arquivo de excel do Stop Loss Calculator, mas este não está lá, ou pelo menos não consigo vê-lo.

Esse gráfico é de uma planilha diferente. Pode ir em uma das ferramentas online em algum momento.

Olá Steve. Eu estava procurando uma solução para o posicionamento Stop Loss e me deparei com o seu artigo. Obrigado pelo que parece ser uma ótima solução. Eu não uso o MT4, mas consegui exportar o dat histórico. Meu único desafio é que não posso colar os dados nas colunas fornecidas, pois as células estão protegidas. Como faço para contornar isso? Ou seja, posso obter a senha?

Uma senha não é necessária. Isso acontece quando você está colando em muitas linhas para o intervalo. Basta recortar as linhas para o número máximo permitido e deve ficar bem.

Oi Steve, espero que você esteja bem 🙂 indicadores impressionantes & # 8211; Eu amo como tudo é matematicamente explicado e faz muito sentido! (Eu tenho um fundo de matemática / engenharia). Já comprei alguns dos indicadores e procuro o meu próximo para comprar 🙂

Para este indicador Stop Loss / Take Profit, há algum motivo para 288 períodos terem sido usados ​​para gerar as saídas?

Eu acho que a maioria das tendências nos pares que negocio se movem em 20-30 ciclos de período, então eu uso isso como o período de amostragem para que eu possa por exemplo exibir um gráfico de 15 min e ter um valor SLTP que coincida período e tem que consultar o prazo mais curto para os valores SLTP). Isso é um período muito curto?

O que seria legal seria se valores SLTP de período de tempo mais curtos pudessem ser exibidos no gráfico de prazo mais longo.

Espero que o que eu escrevi faça sentido! Obrigado.

Não há nenhuma razão especial para o período 288 além de um dia completo no gráfico M5. Também está dentro dos limites de onde os cálculos irão funcionar. Cerca de 20 a 1000 intervalos é o ideal.

Isso é uma coisa fascinante. Existe alguma maneira de usar a planilha para ações?

Eu negocio ações mais do que forex.

Deve funcionar na escala curta, dia de negociação, por exemplo. Você provavelmente precisaria fazer um dimensionamento dos dados na planilha, dependendo dos intervalos de preços.

"Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de um lote de unidades ou menos. & # 8221;

Este é um princípio básico na arte de negociação.

Muitas pessoas que são subcapitalizadas trocam um lote inteiro ou contratos futuros.

Embora a negociação de unidades mais flexíveis não signifique que você vai ganhar, essa é outra história.

Qual fórmula você usa para a estimativa de parâmetros de tendência da amostra de dados?

Qual parte você está se referindo exatamente?

A fórmula para estimar qualquer tendenciosidade é baseada em uma medida de volatilidade para cima / para baixo. Nos exemplos acima (curvas máximas), um mercado simples & # 8221; modelo foi utilizado. Isso não significa que não significa apenas que não há nenhuma suposição anterior sobre a direção da tendência.

Steve, muito obrigado por este artigo. Como por wikipedia (en. wikipedia / wiki / Random_walk), a segunda parte do fatorial deve ser n-m, não m + n. Isso é um erro de digitação, ou eu sinto falta de alguma coisa? Obrigado.

A fórmula I mostrada na caixa acima é que para encontrar a probabilidade de um ponto máximo ser alcançado em uma caminhada aleatória & # 8211; Qualquer ponto é igual ou inferior ao máximo. Eu verifiquei isso agora com a versão da Wikipedia e, de fato, a menos que n (o tempo que você está olhando para frente) é muito pequena, as duas fórmulas (n + m) ou (n-m) dão resultados idênticos. Isto é devido à simetria da função combinatória. Mas o caminho certo de acordo com o princípio da reflexão é (n + m). Há também o caso especial para usar (n + m + 1) onde a paridade é diferente em m e n. E por causa da simetria (m + n + 1) é idêntico a (n-m). Novamente, a menos que n seja muito pequeno, isso não fará muita diferença para os números se você usar (n + m) ou (n-m).

Muito obrigado pela explicação. Você poderia também gentilmente explicar como m está relacionado com os 62 pips?

Como eu entendo:

n = número total de etapas.

m = o número de etapas necessárias para tocar em +62 pips.

Na fórmula, sabemos qual é a probabilidade de o máximo ocorrer após m passos, mas como isso está relacionado com +62 pips. Como sabemos que isso é 62 pips e não mais / menos? Obrigado.

O movimento de pip depende do fator de escala no processo aleatório. Essa escala é governada por duas coisas:

O período de tempo para cada passo & # 8211; por ex. se for 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou o que for.

E, em segundo lugar, a volatilidade porque isso lhe dirá o movimento esperado no processo aleatório para um determinado período de tempo.

A partir disso, você pode calcular a distância esperada e converter em pips ou porcentagem.

Oi Steve você conhece a teoria financeira que tem uma conexão próxima com a ordem de stop loss? artigo muito bom.

A teoria subjacente é mais baseada sempre em modelos de probabilidade estocástica. Isso é usado para caracterizar a volatilidade e o risco dos preços. Na teoria básica, uma caracterização da volatilidade é encontrada e esta é então usada como forma de modelar o desenvolvimento do preço. Isso é em termos de uma distribuição de probabilidade que permite algum tipo de previsão antecipada. Mas há muitos outros que cobrem áreas mais obscuras.

Há também modelos de risco de distorção que tentam modelar eventos de cauda longa. Por exemplo, o processo de stop loss distorce os preços à medida que certos níveis são atingidos ou de eventos de alto impacto / baixa probabilidade que caem além dos modelos convencionais.

Gestão de risco financeiro e teoria VAR é um bom ponto de partida.

Talvez você esteja planejando a versão mt5 deste indicador? Eu já tenho a versão mt4, mas o mt4 é muito mais lento no backtesting.

Tenha um bom dia.

Eles disseram que o mt5 é mais rápido. Não posso dizer que tenha visto uma diferença ainda no meu backtesting, mas acho que depende do que você está fazendo.

Não há uma versão MT5 no momento, talvez mais tarde, se houver mais demanda por ela.

Um artigo muito interessante.

Em 23 de fevereiro de 2015, você forneceu as equações para p (win), p (lose) & amp; p (aberto) em uma resposta para BYO2000. Most of it makes sense to me, but can you please explain how to arrived at the equations for p(win first) and p(lose first).

Certo. This is a conditional probability using standard theory.

If the price touched both the stop loss and the take profit during a time frame then.

there are two distinct probabilities with that set: Either it touched the SL first or it touched the TP first.

during that period. Hence the two different cases to count for this.

Great job, but I personally don’t trust that much the random walk theory. It states, that future princes are normally distributed and the probability to take each value depends on the standard deviation (volatility in this case.)

Based on that, how can big price fluctuations be explained ? For example, taking random walk as an absolute truth, it would be extremely bizarre to see prices fluctuations above 3ơ (3 times the volatility) since probability is less than 1% but if you look at the market it has happen quite a lot.

If you required the specific examples let me know I will show you.

I want to know your opinion about this, and if is possible, have an idea of how efficient is this strategy when you use it.

I completely get where you’re coming from. A lot of people – especially technical traders – don’t agree with the RWM. That’s their opinion. I am not going to spend a lot time defending it as there are people out there who can do a lot better job than I can. Though what I can say is that much of the criticism I’ve seen is unjustified or just plain wrong. What you say above only holds true if you assume that volatility and drift in the model never changes. Actually though these components are changing all the time.

Volatility measuring is by definition lagging so you can never know what the instantaneous volatility is. You can only estimate it based on information available at the time. So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past. Not what it is at a given instant. This is a limitation of measurement not the model. As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead.

So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen. If something better comes along I’ll be the first to use it. I’ve seen advanced simulators and I can tell you that you can’t tell the difference between them and any other price chart – every type of chart pattern is seen and is reproducible. The word “random” just seems to be a red flag to a lot of people. But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it’s the deterministic part we try to discover and trade on.

Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet please? Thanks your help is appreciated.

I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the “maximals” table (as used in your Excel Worksheet).

At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the “p(Yn=m)” probability you mention in the “Random Walk” explanation box – maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here.

I read the related material and links provided about the “Random Walk”, as well as other sources of information by different authors, but can’t seem to find anything that would explain how you calculated the “maximals” table.

The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That’s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it’s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval.

There’s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview.

There’s something I don’t understand. Your chances of winning are higher (let’s say 68.3% to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3).

This leads to a negative expected return:

So, if you run this strategy many times you’ll end up losing money, right?

You also have to account for the probability of the trade still being open. There’s an 8% probability that the price doesn’t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn’t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. O que devo fazer?

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

Ótimo artigo. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

Agradeço antecipadamente. Tchau.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. Por exemplo If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? ie. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. Obrigado!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

Não é bem assim. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

Você é bem vindo.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & ótimo artigo! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? Obrigado!

Certo. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

Thanks Steve. I love your articles.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.

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Estratégias.

Steve Connell has spent over 17 years working in the finance sector as a trader/market maker and strategist. Nesse período, ele trabalhou para vários bancos e fundos de hedge globais. Steve tem uma visão única sobre uma gama de mercados financeiros, desde câmbio, commodities até opções e futuros.

O guia definitivo para escolher uma estratégia de perda de stop de Forex.

Então você se envolveu em um comércio, e agora? Qual estratégia de perda de stop do Forex você deve usar? Se você não sabia que havia diferentes estratégias de stop loss, tudo bem também & # 8211; você veio ao lugar certo!

Nesta lição, abordaremos várias estratégias de stop loss de Forex que podem ser usadas para minimizar o risco e maximizar os ganhos. Uma estratégia em particular (minha favorita) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite, quando negociar os prazos mais altos. Este não é o seu ponto de partida típico até mesmo para a estratégia de perda, embora tenha sido derivado dela.

Como aviso prévio, esta lição acabou sendo muito mais longa do que eu pretendia. Mas posso garantir que tem alguns tópicos que farão com que até o mais experiente pense de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe disser que você vai querer ler toda a lição e ficar por lá até o final, quando as coisas ficarem realmente interessantes!

Então vá pegar uma xícara de café quente (ou chá) e vamos lá!

Primeiras coisas primeiro & # 8230;

Esta lição pressupõe que você já esteja familiarizado com a estratégia de negociação de barras de pinos e a estratégia de negociação de barras internas. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer estudá-las e depois voltar. Isso tornará esta lição muito mais fácil de entender, pois usaremos essas duas estratégias de negociação Forex como exemplos nesta lição.

Uma última coisa, se você não estiver familiarizado com o que é uma ordem de stop loss, não deixe de conferir essa explicação na Investopedia.

Colocação inicial de Stop Loss.

O posicionamento inicial de stop loss depende da estratégia de negociação utilizada. Há, obviamente, algumas preferências pessoais que entram nesta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir o stop loss.

A estratégia de negociação da barra de pinos.

Para a estratégia de negociação de barras de pinos, o stop loss deve ser colocado atrás da cauda da barra de pinos. Isso vale tanto para as barras de pinos de alta quanto de baixa.

Se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de negociação da barra de pinos se tornará inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço atingindo o stop loss como algo ruim. É simplesmente o mercado dando a você o feedback de que a configuração da barra de pinos não era forte o suficiente.

A estratégia de negociação de barras internas.

Para a estratégia de negociação da barra interna, o stop loss pode ser colocado em um dos dois locais. Por trás da barra mãe alta ou baixa, ou atrás da barra interna, alta ou baixa.

O típico (e seguro) posicionamento de perda de parada na barra está atrás da barra mãe alta ou baixa. Assim como com a barra de pinos, se o preço atingir o stop loss aqui, a configuração de troca de barras internas se tornará inválida.

Este é o posicionamento mais seguro porque você tem mais de um buffer & # 8220; & # 8221; entre sua entrada e sua perda de parada. Isso é particularmente útil em pares de moedas de choppier, onde esse buffer pode ajudar a manter você no mercado por mais tempo.

O segundo posicionamento de perda de parada para a barra interna fica atrás do alto ou baixo da barra interna. A vantagem dessa colocação é que ela oferece um risco melhor para recompensar a taxa. A desvantagem é que ele abre a porta para ser interrompido antes que a organização do trade tenha a chance de jogar a seu favor.

Este, então, é obviamente o mais arriscado dos dois posicionamentos internos de parada de barras. Isso ocorre porque há menos de um buffer entre sua entrada e sua perda de parada.

A decisão de qual colocação de perda de parada usar depende de sua própria tolerância de risco, risco para recompensar proporção como também qual par de moeda você está negociando. Como mencionado anteriormente, o posicionamento mais seguro por trás da barra mãe é ideal em pares de moedas mais cortadas.

Agora que temos uma boa ideia de onde nossa perda de parada deve ser colocada inicialmente, vamos entrar em algumas estratégias de stop loss que podemos implementar uma vez que o mercado comece a se mover na direção desejada.

O 'Hands Off' Forex Stop Loss Estratégia.

Você consegue adivinhar o que esta estratégia não envolve? Você adivinhou, mãos! Bem, eu acho que envolve mãos para colocar o stop loss. Mas uma vez definido, é completamente de mãos dadas.

Outros o chamaram de "definir e esquecer" # 8221; estratégia, que é o mesmo princípio. É uma estratégia na qual você coloca o stop loss e deixa o mercado seguir seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar seu stop loss enquanto estiver no trade.

Isso tem várias vantagens. No entanto, não é isento de falhas. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens primeiro.

Vantagens

Reduz a chance de ser parado cedo demais Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar.

A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompido cedo demais, mantendo o stop loss a uma distância segura. Nós todos sabemos que a sensação de mover nosso stop loss muito cedo e ser interrompida, apenas para observar o mercado decolar na direção desejada.

Esta estratégia de stop loss ajuda a eliminar a emoção da negociação porque não envolve interação após o set. Uma vez que você esteja no mercado e tenha o stop loss definido, simplesmente sente-se e deixe o mercado fazer o trabalho.

É extremamente simples de implementar, porque é uma ação única. Você simplesmente define o stop loss e vai embora.

Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de parada Hands Off não é isenta de falhas. Vamos dar uma olhada em algumas desvantagens.

Desvantagens

Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador mover sua parada para mais perto da entrada.

A maior e às vezes mais cara desvantagem dessa estratégia é o risco máximo permitido que está presente do começo ao fim. Em outras palavras, se você arriscar US $ 100 em uma negociação, você terá a chance de perder os US $ 100 a partir do momento em que entrar na negociação até a hora de sua saída. Não há chance de proteger ainda mais seu capital.

Usando o Hands Off Forex stop loss estratégia também pode tentá-lo a mover o seu stop loss. É claro que sempre há tentações no mercado Forex, mas deixar a sua ordem de parada em um lugar pode ser emocionalmente desafiador até mesmo para o profissional mais experiente.

A perda de parada de ponto de equilíbrio.

Nenhuma aula sobre estratégias de stop loss seria completa sem discutir o controverso break even stop loss. Deixe-me começar dizendo que raramente movo meu stop loss para empatar. Por quê? Porque o mercado não sabe onde entrei, nem se importa. Então, por que eu iria querer mover meu stop loss para um nível arbitrário?

A maioria dos traders que mudam o stop loss para o break even dirão que o fazem para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, tem sido minha experiência que a maioria dos comerciantes estão fazendo isso para proteger os seus sentimentos & # 8211; Isso os faz sentir seguros para saber que eles não podem perder.

Tudo o que fazemos na negociação de ações de preço é baseado nos níveis de ação de preço, certo? Usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer pessoa no mundo pode ver esses níveis, e por que eles funcionam tão bem.

Quando você usa um intervalo até mesmo para a perda, você está se movendo para um nível que só você sabe sobre o & # 8211; seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou em seu comércio, nem se importam.

Como a maioria das coisas, mover um stop loss para quebrar mesmo não é tão ruim & # 8230;

Vantagens

Elimina o risco em um determinado negócio Nenhuma análise de mercado necessária Fácil de implementar.

O break even stop loss elimina o risco em qualquer negociação. Uma vez no lugar, qualquer movimento do mercado para sua entrada original será protegido pelo seu stop loss.

Mudar para empatar significa que não é necessária nenhuma análise de mercado. O único lugar para você mover seu stop loss é para o seu ponto de entrada original.

Como uma estratégia de stop loss Forex, o break even stop loss é o mais fácil de implementar. Isso porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde o seu stop loss deve ser colocado.

Como você provavelmente descobriu desde a introdução desta seção, eu não sou o maior fã de mover um stop loss para empatar. Aqui está o porquê & # 8230;

Desvantagens

Ele usa um nível arbitrário Ele dificulta suas chances É preguiçoso.

Como mencionado anteriormente, mover um stop loss para quebrar mesmo usa um nível arbitrário & # 8211; seu preço de entrada. Eu não vou insistir nisso novamente desde que eu já cobri-lo como parte da introdução.

Uma parada até mesmo a perda impede suas chances de sucesso. Como? Por não dar a sua configuração de comércio suficiente espaço para respirar para jogar a seu favor. A ideia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as probabilidades a seu favor. Ao mover seu stop loss para quebrar mesmo cedo demais, você não está permitindo que esses fatores de confluência coloquem as probabilidades a seu favor.

Acima de tudo, mover seu stop loss para o ponto de equilíbrio é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem? Porque não requer análise de mercado, também deixa o comerciante aberto a negociações emocionais.

Quando um comerciante move um stop loss para empatar, ele está se movendo para um nível que eles decidiram ser importante. O mercado não considerou que este seja um nível significativo de qualquer forma. Isso significa que o único significado está na mente do profissional, que, como todos sabemos, está diretamente ligado ao ego de uma pessoa. Então, quando o comerciante é interrompido neste nível, é muito mais provável que ele tome pessoal.

Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover um stop loss está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o trader está dizendo, "se o mercado atingir minha perda de parada aqui, eu não quero mais estar nessa negociação". Ele tira a ênfase da decisão do profissional e a coloca em um nível que foi definido pela ação do preço.

Então, como podemos proteger algum capital E usar os níveis de ação de preços para nossa vantagem?

A estratégia de 50% Stop Loss.

A estratégia de stop loss de 50% é um pouco errôneo. Sim, envolve reduzir seu risco pela metade (ou por aí). Mas não precisa ser exatamente a metade. Deixe-me explicar.

Antes de mergulharmos, gostaria de salientar que essa estratégia de perda de parada levará a mais perdas em comparação com a abordagem de mãos livres. A vantagem é que agora estamos começando a usar o mercado para nos informar quanto capital a proteger.

Usando a estratégia de 50% em uma configuração de barra de pinos.

Digamos que você insira uma barra de preços de alta em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado termina um pouco acima da nossa entrada. Em vez de mudar para o ponto de equilíbrio ou para perto dele, agora podemos usar o valor do dia como "& # 8220; ocultar & # 8221; nossa perda de parada.

Aqui está como isso parece:

Uma vez que o mercado fecha no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para esconder o nosso stop loss.

Isso nos permite reduzir nosso risco em mais de 50%, mas ainda usa um nível de ação de preço que é baixo no dia anterior. Estamos essencialmente dizendo que se o mercado quebrar o mínimo do dia anterior, eu não quero mais estar nesse negócio.

Aqui está o que eu gosto sobre a estratégia de stop loss de 50% Forex.

Vantagens

Corta o risco pela metade ou próximo a ele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio respire.

A primeira e mais benéfica vantagem da estratégia de 50% é que ela reduz o risco pela metade. Se você estivesse arriscando $ 100 em uma negociação, uma vez que o mercado começasse a se mover na direção desejada, você poderia passar para 50% e reduzir seu risco para $ 50. Não é ruim!

Como a estratégia de 50% usa um nível de ação de preço, há uma chance menor de que o mercado atinja nosso stop loss. Isso porque estamos usando altos e baixos do mercado para proteger o stop loss, em oposição a um nível arbitrário, com um break even stop loss.

Como dito anteriormente, a estratégia de stop loss de 50% permite que o mercado respire. Ao contrário do stop loss, a estratégia de 50% permite algum espaço para o mercado se mover, que é o que é necessário para que a nossa configuração de trade seja executada.

O que não é tão bom em relação à estratégia de 50% de stop loss?

Desvantagens

Deixa 50% da posição em risco Potencial de ser interrompido prematuramente.

Ao contrário do stop loss, a estratégia de 50% deixa 50% da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. É aí que a preferência pessoal desempenha um papel na decisão de qual estratégia de perda do Forex deve ser usada.

Embora a estratégia de 50% ofereça algum espaço para respirar, ela ainda carrega a possibilidade de ser interrompida prematuramente. Isso é especialmente verdadeiro para pares de moedas que exibem uma ação de preços mais agressiva, como as cruzes do iene japonês.

As condições do mercado desempenham um papel importante na decisão sobre se a estratégia de 50% é apropriada. Por exemplo, se o mercado fechar perto do mínimo no segundo dia no exemplo acima, a estratégia de 50% pode não funcionar. Isso é porque estaríamos mudando muito o nosso stop loss para o preço atual de mercado. Nesse caso, deixar o stop loss na colocação inicial pode ser a melhor decisão.

Usando a estratégia de 50% em uma configuração da barra interna.

Na minha experiência, mover uma perda de parada para 50% ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscado do que com uma configuração de barra de pinos.

A única maneira que pode ser usada com a barra interna é quando a negociação é realizada com o stop loss inicial atrás da barra alta ou baixa da mãe. Desta forma, quando o segundo dia se fecha, o stop loss pode ser movido para trás ou para baixo da barra interna, desde que as condições de mercado sejam apropriadas, é claro.

Aqui está um exemplo:

Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos mover o stop loss da barra mãe para a parte alta da barra interna. Isso reduziria o stop loss de 100 pips para 50 pips.

Observe a linha cinza que desenhei neste gráfico. Isto representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover o stop loss da alta da barra mãe para a alta da barra interna. Estamos essencialmente usando a quebra do lado inferior deste nível de curto prazo como outro motivo para mover o stop loss para mais perto da entrada.

Então, vamos recapitular. Até este ponto, nós cobrimos onde colocar o stop loss inicial, bem como três estratégias de stop loss Forex. A próxima estratégia é útil quando o mercado começa a se mover na direção desejada.

Arrastando sua perda de parada.

Agora que o mercado está realmente começando a se mover a nosso favor, como deveríamos proteger nosso capital, dando ao mercado espaço suficiente para trabalhar? É aqui que o trailing stop loss é útil.

Antes de entrarmos no stop loss como uma estratégia de stop loss, gostaria de mencionar que há duas maneiras básicas de implementar esse tipo de ordem de parada. O primeiro é automatizado, que é onde o stop loss é definido para o preço de trilha por um certo número de pips. Atualmente, a maioria das plataformas de negociação oferece esse recurso. A segunda maneira é rastrear manualmente o stop loss.

Ambas as formas de rastrear um stop loss serão explicadas abaixo, mas esta seção irá focar apenas no modo manual. Porque você pergunta? Porque, assim como o ponto de interrupção até a perda, a maneira automatizada de rastrear um stop loss baseia-se em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado.

A perda de parada à direita automatizada.

Por exemplo, digamos que você compre EURUSD em 1,37 e defina sua perda de parada à direita em 50 pips. O mercado move-se imediatamente a seu favor até 1,38 para um ganho de 100 pips. Como seu stop loss está definido para 50 pips, agora ele está definido como 1,375. Então onde é 1,375 em termos de outros níveis de ação de preço em EURUSD? Quem sabe, aí está o problema.

O nível em que o stop loss está perdido não é significativo em comparação com os níveis de ação de preço que envolvem sua configuração de negociação. É aqui que ele paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando níveis de ação de preço como base para sua decisão.

A perda de parada à direita.

O princípio básico de rastrear manualmente o stop loss é o mesmo que o modo automatizado. A diferença é que agora estamos usando níveis de ação de preço para determinar onde nossa perda de parada deve ser perdida.

Aqui está um exemplo:

Juntando Tudo.

Agora que sabemos onde colocar o stop loss inicial e como reduzir alguns riscos e garantir o lucro em todo o comércio, vamos colocá-lo todos juntos.

Para aqueles de vocês que leram a lição sobre Estratégias de entrada e saída de barra de pinos, você sabe que eu sou um fã de entrar em uma negociação de barra de pinos em um retrace de 50%. Então, o que parece se inserirmos uma barra de pinos em um retrace de 50%, usar a estratégia de perda de parada de 50% e, em seguida, rastrear o stop loss atrás das mínimas?

Nota: Este foi, na verdade, uma negociação que tirei no gráfico diário do USDJPY há algum tempo, por isso vou cobrir a configuração e a execução passo a passo, da mesma forma que o troquei.

Escusado será dizer que nem todo comércio vai funcionar perfeitamente. Mas então eles não precisam. Isso porque a quantidade de dinheiro que você pode ganhar em uma configuração como essa irá mais do que pagar por aquelas configurações que não são perfeitas.

Certifique-se de ter uma xícara de café ou chá, porque agora estamos mergulhando nos números reais & # 8230;

Eu entrei nesta barra de pinos diária em um retorno de 50% (linha verde) com uma perda de parada inicial que foi 35 pips de distância. Minha meta inicial de lucro era de 150 pips de distância. Então, logo de cara, isso representou um trade 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com R-múltiplos (é realmente simples).

Embora eu me concentre em dinheiro arriscado versus percentual arriscado, vamos usar 2,5% como a quantia que eu arrisquei nesse negócio, que na verdade é bem próximo do valor em dólar que eu realmente arrisquei.

Então 2,5 x 4,3 nos dá 10,75%. Esse foi o ganho potencial nesse comércio. Mas fica melhor, espere 😉

No segundo dia (# 2 acima) o meu pedido para ir muito tempo foi preenchido com o meu stop loss 35 pips abaixo. Uma vez que este dia fechou, mudei minha perda para a posição # 2 logo abaixo do dia. Isso imediatamente reduziu meu risco em mais da metade. Em vez de arriscar 35 pips eu estava agora arriscando 15 pips. Isso trouxe meu risco de 2,5% para cerca de 1,07%.

Por que eu fiz isso? Meu pensamento era que formamos um bar interno no segundo dia, então o mercado estava se preparando para o que parecia ser um movimento mais alto. Eu imaginei que se houvesse alguma chance de um empurrão mais alto, ele viria sem quebrar o baixo da barra interna no segundo dia. Isso proporcionou um bom lugar para eu "ocultar & # 8221; meu stop loss para reduzir meu risco pela metade.

Uma vez que o dia # 3 fechou, eu estava obviamente no verde e tinha a convicção de alta que eu estava procurando. Observe como o dia # 3 foi fechado & # 8211; apenas alguns pips do pico do dia. Os sinais de ação de preço, como este, também podem dizer muito sobre um mercado. O forte fechamento no dia # 3 foi o fator decisivo para eu desconsiderar minha meta de lucro de 150 pips e, em vez disso, atrasar o stop loss atrás de cada dia.

Há sempre algum risco em fazer isso, mas, desde que a recompensa potencial esteja lá, ela pode ser altamente lucrativa.

O resto é bastante autoexplicativo. Eu perdi o stop loss atrás de cada dia, e terminei com um ganho de 230 pip. Isso equivale a um comércio de 6,5R. Então, qual foi o ganho percentual total?

Eu estava inicialmente arriscando 2,5% e acabei com um trade de 6,5R. Isso é 2,5 x 6,5, o que nos dá 16,25%. Nada mal para 10 dias simplesmente seguindo uma ordem de stop loss.

Deixe-me ser muito claro que eu não estou postando isso para me gabar ou mostrar de qualquer maneira, forma ou formulário. A única finalidade de mostrar isso é ilustrar o poder de combinar a estratégia de negociação de barras de pinos, um risco adequado para recompensar a taxa e uma sólida estratégia de perda de parada de Forex.

Palavras finais.

Esta é a cereja no topo do bolo, por assim dizer. Depois de dominar a capacidade de fazer coisas como definir níveis-chave, identificar estratégias de ação de preço, usar um risco adequado para recompensar a taxa e usar a confluência a seu favor; Uma boa estrategia de perda de stop Forex e tudo o que e necessario para levar sua negociacao para novas alturas.

Não há nada complicado sobre essas coisas. Nenhum indicador proprietário ou algoritmos confusos. Está tudo bem na frente de todos e de cada um de nós. Tudo o que é preciso é tempo, disciplina e coragem para superar os tempos difíceis & # 8211; que eu sei que você tem porque você chegou ao final desta longa lição.

Espero que esta lição tenha lhe dado algumas ideias sobre como implementar uma estratégia de stop loss ou possivelmente melhorar uma que você esteja usando no momento.

Tenho certeza de que perdi algo, por isso, não deixe de compartilhar sua estratégia de stop loss favorita na seção de comentários abaixo.

Precisa de esclarecimentos sobre algo acima? Deixe sua pergunta ou comentário e eu entrarei em contato com você assim que puder.

Bem, você perdeu minhas paradas favoritas baseadas em volatilidade com base na faixa média real ou em um múltiplo delas. Também é uma parada baseada no mercado de ação de preço, em vez de uma parada arbitrária. Ótimo artigo, no entanto.

Obrigado Ramon. As perdas de parada baseadas em volatilidade podem ser eficazes. Eu tenho tendência para o & # 8220; globo ocular & # 8221; volatilidade recente ao usar uma das estratégias discutidas aqui. É fortemente dependente do par a ser negociado.

Obrigado por compartilhar!

Sim, há uma enorme quantidade de métodos para a loucura (técnicas de stop-loss).

Todos têm seus prós e contras, acho que se resume a qual método ressoa com cada uma das nossas próprias personalidades comerciais.

Estamos todos procurando por esse método de perda de parada que é o melhor & # 8211; Acho que aqueles que você toca em TODOS têm mérito com base nas condições de mercado e na tolerância.

Também os conhecimentos gerais de negociação & # 8211; Para mim, o método de stop loss que eu uso se resume ao meu instinto comercial ou intuição muito do que é derivado do meu conhecimento geral de negociação, oscilações atuais, ritmo de mercado, o que está acontecendo em prazos mais elevados etc etc.

Ótimo artigo Justin. 🙂 Muito informativo e completo.

Obrigado, Colin. Que bom que você gostou!

obrigado pela grande lição.

Costumo usar o intervalo mesmo depois de receber 1: 1 e fechar a metade do meu contrato e deixar a outra metade prosseguir o máximo possível.

Você é bem-vindo. Essa é uma estratégia bastante comum e que tem muito mérito.

Obrigado por seu comentário.

Oi Justin Bennett ... Eu realmente amo sua instrução. Mas eu acho que não vou dormir esta noite devido a ter bebido 2 xícaras de café e chá como sua instrução. Mas vou tentar minha próxima semana negociando dessa maneira. Agradeço mais uma vez.

Agga, feliz por ouvir isso. Talvez a solução seja apenas ler minhas lições pela manhã. 🙂

Obrigado u Justin vc me aprendeu muito obrigado novamente.

Eu negocio os mercados ES, NQ e CL, mas este artigo é o local com as diferentes estratégias de stop loss. O artigo é claro, simples e testável, e pode ser analisado se o profissional voltar a testar as diferentes ideias. Ótimo site.

Darrell, feliz por eu poder ajudar. Obrigada por apareceres.

Obrigado por este artigo perspicaz e lição. É realmente um grande abridor de olho em diferentes estratagemas de stop loss. Eu nunca entendi o trailing stop loss dessa maneira antes. Estou tão feliz e vou colocá-lo em prática e ver como vai dar certo.

Excelente artigo. Eu irei definitivamente reler este post frequentemente. Eu estive em comércios como este e gostaria de ter implementado estes stop loss estratégia & # 8230; .. especialmente o último.

Na manhã seguinte, você acorda e descobre que o EURUSD não apenas respeitava o suporte anterior como nova resistência, mas também disparou 200 pips a mais contra o dólar, tirando tudo em seu caminho, incluindo o stop loss. [& # 8230;]

Oi Justin Bom artigo. Ao seguir sua parada, isso pressupõe que você não definiu uma meta final de venda ou de compra? Ou você trilha sua parada, independentemente do seu destino final?

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