Rácio de recompensa de risco forex

Rácios de Recompensa de Risco para Forex.

por Walker England.

Resumo do artigo: Antes de fazer uma troca, os comerciantes devem procurar conter seu risco. Aprenda os benefícios de usar as taxas de risco / recompensa para Forex.

É inevitável que um novo trader queira mergulhar de cabeça no mercado e entrar imediatamente em seu primeiro mercado Forex o mais rápido possível. Por mais tentador que isso possa ser, na maioria das vezes, os traders também vão esquecer o aspecto de gerenciamento de risco do mercado. sua idéia de tading. A gestão adequada do risco é imparcial a qualquer plano de negociação e permite-nos saber exatamente onde queremos sair do mercado no caso de o preço se voltar contra nós. Hoje, nos concentraremos na primeira etapa do gerenciamento de riscos por meio do melhor entendimento dos índices de risco / recompensa.

Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4HR Range.

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Então, o que exatamente é uma relação risco / recompensa e como se aplica à negociação Forex? Primeiro, uma relação risco / recompensa refere-se à quantidade de lucro que esperamos obter em uma posição, em relação ao que estamos arriscando no caso de uma perda. Conhecer essa proporção pode ajudar os comerciantes a gerenciar o risco, definindo expectativas para o resultado de um negócio antes da entrada. A chave aqui é encontrar uma relação positiva para sua estratégia. Dessa forma, aumentamos a margem de lucro quando estamos certos, em relação à quantia que perdemos se estivermos errados. Vamos olhar para um exemplo de uma relação positiva de risco / recompensa usando o gráfico EURGBP acima.

Acima, o gráfico representa um comércio de intervalo de amostra no gráfico EURGBP 4Hour. Os negociadores que procuram negociar uma negociação desta gama esperariam entrar no mercado à resistência de sobrecarga perto de .8575. Ao definir saídas numa gama de negociação, as paragens devem sempre ser definidas fora de um nível indicado de suporte ou resistência. Neste exemplo, as paradas são definidas acima da resistência atual próxima a .8625. Se o preço do evento ultrapassar o intervalo descrito, estaríamos esperando perder 50 pips nessa negociação. Para criar um rácio de Risco / Recompensa de 1: 2, precisaríamos de fazer pelo menos o dobro do lucro na posição, colocando ordens de limite perto do suporte em 0,8475. Agora que você está mais familiarizado com as taxas de Risco / Recompensa, veja exatamente por que elas são tão importantes.

Entender essas proporções pode realmente ajudar as pessoas a evitar o erro número um que os operadores cometem. Depois de analisar mais de 12 milhões de transações, os analistas da FXCMs conseguiram calcular que, enquanto a maioria dos negócios é fechada com lucro, as perdas ainda excedem em muito os lucros, pois os investidores correm mais risco de perder posições do que o ganho de um vencedor. Essa estatística mostra que a maioria dos traders está usando uma relação de risco / recompensa negativa, o que requer uma porcentagem de ganhos muito maior para compensar suas perdas. No gráfico acima, podemos ver que o lucro médio no EURGBP é de apenas 30 pips, enquanto a perda média está mais próxima de 51.

A maneira fácil de evitar esse cenário é usar no mínimo uma proporção de risco / recompensa de 1: 2, conforme mencionado em nosso exemplo. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras, enquanto limita as perdas quando um negócio se move contra você. Ao arriscar 50 pips para fazer uma recompensa de 100 pips no trade acima, estamos efetivamente invertendo essas estatísticas a nosso favor. Significando agora, nós só precisamos ter uma negociação vencedora para quaisquer dois perdedores dados para ser rentável até lucro líquido em nossa conta de negociação.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Proporção Recompensa-Risco.

Para aumentar suas chances de lucratividade, você quer negociar quando tiver o potencial de fazer três vezes mais do que arriscar.

Se você der uma taxa de recompensa-risco de 3: 1, você terá uma chance significativamente maior de se tornar rentável no longo prazo.

Neste exemplo, você pode ver que, mesmo se você ganhasse apenas 50% de seus negócios, você ainda teria um lucro de US $ 10.000.

E esse é um grande problema, como o de Jennifer Lopez ... estabelecer uma grande proporção de recompensa por risco tem um preço.

Na superfície, o conceito de colocar uma alta taxa de recompensa-risco parece bom, mas pense em como isso se aplica em cenários comerciais reais.

Digamos que você é um cambista e só quer arriscar 3 pips.

Usando uma taxa de recompensa para risco de 3: 1, isso significa que você precisa obter 9 pips. Logo de cara, as probabilidades estão contra você, porque você tem que pagar o spread.

Se o seu corretor ofereceu um spread de 2 pip em EUR / USD, você terá que ganhar 11 pips, forçando você a ter uma difícil relação de recompensa para risco de 4: 1.

Considerando que a taxa de câmbio do EUR / USD poderia mover 3 pips para cima e para baixo dentro de alguns segundos, você seria parado mais rápido do que você pode dizer "Tio!"

Se você reduzisse o tamanho da sua posição, você poderia ampliar sua parada para manter sua relação recompensa / risco desejada.

Ao fazer isso, você é capaz de trazer sua relação de recompensa para risco em algum lugar mais próximo do desejado 3: 1. Não é tão ruim assim, certo?

No mundo real, as proporções de recompensa para risco não são definitivas. Eles devem ser ajustados dependendo do período de tempo, ambiente de negociação e seus pontos de entrada / saída.

Um trade de posição poderia ter uma taxa de recompensa para risco tão alta quanto 10: 1, enquanto um cambista poderia ir tão pouco quanto 0,7: 1.

Por que os comerciantes não devem confiar no risco: recompensa sozinho.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Por que risco: recompensa é importante Por que risco: Recompensa é uma parte do quebra-cabeça Somente sistemas de negociação limpos que utilizam risco: recompensa bem.

Se você é novo na negociação, você deve sempre se concentrar em negociar em termos de risco positivo: relação de recompensa. A lógica simples, mas muito importante, da negociação com risco bom ou grande: índices de recompensa é que você terá dificuldade em aumentar sua conta se continuar perdendo grandes parcelas de sua conta devido a negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: recompensa é pensar que, se você fosse o capitão de um navio, você não se concentraria no seu destino se tivesse um grande buraco no seu barco, e sim saberia que o seu progresso ser fortemente prejudicado até que você conserte o vazamento.

Por que risco: a recompensa é importante.

Quando nos propusemos a encontrar os traços de traders bem-sucedidos, analisamos 12.000.000 de operações ao vivo de 1º de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2010, e descobrimos que os traders estavam certos na maior parte do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter suas cabeças acima da água. A razão pela qual os negociantes não estavam progredindo é porque estavam perdendo mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em seus negócios vencedores. Isso levou ao nosso chamado para garantir que os operadores impunham uma relação de risco: recompensa de 1: 1 ou superior.

Aprenda Forex: O Buraco em Muitos Planos de Negociação é% Riscado vs.% de Ganho.

Você estaria certo em olhar para os resultados desses negócios e dizer que os comerciantes terão dificuldade em progredir se eles estão arriscando em média 94 pips, tendo 52 pips do mercado em suas negociações vencedoras. Como um comerciante foi observado, isso é uma maneira dolorosa de fazer um dinheirinho. No entanto, você não seria muito melhor se você fosse embora, pensando que, se você definir apenas uma relação de risco positivo: recompensa de 1: 1 ou superior, você estará pronto para a grandeza comercial.

Por que risco: Recompensa é apenas uma peça do quebra-cabeça.

Como você já viu, é muito importante garantir que você tenha seu risco: recompensar apropriadamente para cada negociação. É claro que você precisa entender que a atração do risco: a recompensa por si só poderia levá-lo a negociar com um sistema fraco que tem muito pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense sobre essa questão para ajudá-lo a entender que Risco: A recompensa é uma parte fundamental, mas não a peça inteira para o quebra-cabeça de negociação.

Jogos de azar baseados na idéia de risco atrativo: proporções de recompensa?

Como você pode imaginar, muitas pessoas entram em cassinos com a ideia de que podem fazer uma matança com uma pequena pilha de dinheiro. Claro, o cassino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. Além disso, os cassinos entendem o risco de mercado melhor que 99% das pessoas que andam em suas portas e o motivo pelo qual eles têm limites e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente não está mais presente. seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos-chave da negociação em que você precisa se concentrar, além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com suas metas comerciais de longo prazo.

Os dois outros componentes do seu plano de negociação devem minimizar a alavancagem para um montante apropriado e encontrar um sistema de negociação que forneça sinais de negociação com os quais você esteja confortável em negociar.

Minimização da Alavancagem: A alavancagem é geralmente mais um inimigo do que um amigo para muitos traders. Na superfície, o uso de alavancagem parece uma maneira emocionante de aumentar sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que eles aumentem a alavancagem disponível. Isso pode funcionar bem a curto prazo até que um punhado de negócios ruins altamente alavancados os empurre para além do ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática do MIT & amp; gerente de fundo de hedge, uma vez disse em uma entrevista, & ldquo; Qualquer bom investimento, suficientemente alavancado, pode levar à ruína. & rdquo; Outro termo para isso é o overtrading, mas, seja qual for o nome, você precisa combinar seu conhecimento sobre risco: recompense com alavancagem gerenciável, o que descobrimos em torno de 5x a exposição total do mercado ao saldo de sua conta.

Aprenda Forex: Correlação de Alavancagem Inferior & amp; Maior Rentabilidade Relativa.

Sistemas de negociação limpos que utilizam risco: recompensar bem.

Existe uma razão muito clara pela qual o sistema de negociação é apresentado por último. Como a citação mencionada mencionou, mesmo um bom sistema de negociação pode levar à ruína quando é aplicada muita alavancagem. Portanto, uma vez que você se concentra mais no uso de um risco efetivo: recompensa de 1: 1 ou grande e uma alavancagem efetiva em torno de 5x do seu capital total, então você pode procurar uma negociação adequada que possa exibir oportunidades de negócios dentro do escopo da conta. tendência maior.

A verdade sobre a negociação que muitos traders só aprendem depois é que os bons traders podem usar uma infinidade de sistemas e ainda assim sair lucrativos. Assim como um jogador de classe mundial pode usar uma variedade de tacos de golfe para acertar um tiro vencedor, assim um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendências para exibir oportunidades de negociação de tendência.

Duas abordagens favorecidas que se concentram em entrar na direção da tendência geral após uma correção ter se formado é Elliott Wave, que utiliza Fibonacci Retracements. Enquanto Elliott Wave pode ficar complicado, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta de 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correcções ou movimentos de contra-tendência são a sua oportunidade de aderir à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está desacelerando, você pode olhar para essa negociação com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: taxa de recompensa como 50 paradas de pip e limite de 150 pip.

Aprenda Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a colocar em ação as características dos comerciantes bem sucedidos.

Alguns traders não estão confortáveis ​​com a subjetividade do Elliott Wave. Há uma piada que se você colocar um gráfico na frente de 10 técnicos da Elliott Wave, você terá 10 contagens diferentes. Se isso soa como você, então outro sistema de negociação de boa tendência que procura entrar em correções dentro da tendência geral é Ichimoku, que serve para ajudá-lo a ver de relance se há uma boa tendência e uma entrada igualmente boa nas taxas atuais .

Este artigo não pretende desencorajá-lo sobre Risco: Recompense, mas sim encoraje-o a combinar o valor do risco: recompensa com alavancagem mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você fique animado com as oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista das oportunidades que podem levar ao sucesso nas negociações.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Tyler está disponível no Twitter @ForexYell.

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Gerenciamento de dinheiro com taxas de risco / recompensa.

Entrar ou sair de uma negociação é assunto de um longo debate entre traders: quando é a hora certa para fazer isso, e se eu estiver errado sobre todo o processo? Não há uma resposta exata para o acima, mas uma coisa é certa: rácios de risco / recompensa são fundamentais para a gestão do dinheiro e manterão um trader seguro nos voláteis mercados Forex. Ao negociar com uma abordagem de risco / recompensa, um trader já tem um plano em mente, e isso diz muito sobre o estilo geral de negociação. Sem isso, a negociação é percebida como aleatória e levará apenas a perdas. As taxas de risco / recompensa são uma importante ferramenta de gerenciamento de dinheiro e devem fazer parte de qualquer abordagem de portfólio. Não importa quão inteligente seja a negociação, sem gerenciar os riscos, a abordagem acabará por se transformar em uma perda.

Definindo uma taxa adequada de risco / recompensa.

A noção de risco / recompensa significa que os investidores em Forex arriscam vários pips para ganhar mais pontos. Uma relação risco / recompensa positiva não é necessariamente uma coisa boa, já que a proporção deve ser maior que 1, não maior que zero. Isso significa que, na verdade, o número de pips ganhos deve ser maior que o número de pips que estão sendo arriscados, e isso contribui para uma relação risco / recompensa sólida. Infelizmente, existem muitos traders que usam rácios de risco / recompensa que não são adequados para o sucesso a longo prazo na negociação Forex.

CORRETORES FOREX RECOMENDADOS.

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Condições Mínimas.

Como regra geral, uma relação risco / recompensa adequada é aquela que é maior que 1,0. Isso significa que para 1 pip arriscado, a recompensa deve ser maior que 1. Qualquer coisa abaixo de 1 é insustentável a longo prazo. Para dar um exemplo, isso significa que se você fizer uma negociação longa no par EUR / USD arriscando 80 pips, se a negociação for fechada com lucro de 60 pips, não é um resultado muito bom! Embora o acima exposto possa parecer loucura, uma vez que os lucros de reserva nunca são prejudiciais, a longo prazo isso levará a perdas e à conta de negociação que sofrerá grandes perdas. Um lucro é um lucro, certo? Bem, enquanto no curto a muito curto prazo isso pode ser verdade, a longo prazo não é útil. Acontece que, se o mercado realmente se mover na direção certa, pode ser que isso se deva a outros fatores além daqueles considerados pelo trader. Uma relação risco / recompensa adequada deve incluir, no mínimo, uma recompensa equivalente ao risco assumido. Mesmo isso não é suficiente! A ideia por trás dessa ferramenta de gerenciamento de dinheiro é abrir espaço para negociações ruins. Para fazer isso, devemos deixar o vencedor correr e cortar nossas perdas, certo? Deixar os vencedores rodarem significa manter a relação risco / recompensa adequada, e cortar perdas significa que não se deve alterar o stop loss inicial, não importa o quê. Isso está negociando os mercados de Forex com uma abordagem disciplinada!

Terminologia Usada.

Comerciantes forex referem-se à relação risco / recompensa como a razão r: r, e a condição mínima, como descrita acima, é de 1: 1. Isso significa que para cada pip arriscado, há 1 pip esperado como recompensa. Quanto maior a proporção r: r, melhor para o sistema geral de gerenciamento de dinheiro, mas as coisas devem ser mantidas em uma proporção realista. Não há problema em procurar rácios maiores de r: r, como 1:10 ou 1:20, mas isso não significa que essa seja uma abordagem realista.

Rácios realistas para o mercado Forex.

Uma relação realista para o mercado Forex é algo entre 1: 2 e 1: 2,5. Isso significa que para cada pip que é arriscado, o lucro esperado é duplo ou duplo e meio. A beleza dessas proporções é o fato de elas permitirem que erros sejam cometidos. Grosso modo, isso significa que, no caso de uma proporção de 1: 2.5, os traders podem estar errados 2,5 vezes, e só precisam estar certos uma vez para compensar. Boas regras de gerenciamento de dinheiro exigem proporções de risco / recompensa cada vez maiores, pois quanto maiores elas são, mais espaço elas permitem para erros. No entanto, deve-se manter as coisas em um nível realista e considerar todos os fatores que afetam os mercados de câmbio. Isso significa que as fixações devem ser consideradas, o final dos dias de negociação / semanas / meses, bem como as datas de compensação, rolagens de mercado de opções regulares, etc. Todos esses fatores alimentam as decisões de negociação que devem ser tomadas no dia-a-dia / semana. semana. A lógica da afirmação acima é que os traders acharão muito difícil manter as negociações abertas por um longo tempo e, dependendo do prazo em que a análise está sendo feita, esses negócios podem levar algum tempo. Uma razão de risco / recompensa adequada derivada de um gráfico diário deve considerar muito mais tempo que uma relação risco / recompensa baseada em uma análise de gráfico por hora. É disso que trata a gestão do dinheiro!

Rácio de Recompensa de Risco Forex.

O cálculo que poderia mudar sua carreira de negociação FX.

O que é uma relação de recompensa de risco?

A relação risco-recompensa é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em uma negociação, em comparação com o quanto você pretende almejar como uma meta de lucro. Para simplificar, se você estivesse fazendo uma negociação e desejasse apenas definir sua perda de parada em cinco pips e definir seu lucro em 20 pips, sua relação risco-recompensa seria de 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips.

Como usar um rácio de recompensa de risco em Forex Trading.

A teoria básica para a relação risco-recompensa é procurar oportunidades em que a recompensa supere o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, mais trocas falhadas sua conta pode suportar de cada vez. Pense nisso desta maneira, se você fosse usar o exemplo acima e tivesse uma negociação bem-sucedida, isso o colocaria em buffer contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A ideia de usar uma boa relação risco-recompensa é colocar as probabilidades a seu favor. Se você fizer consistentemente a proporção de 5:20, poderá perder metade de seus negócios e, ainda assim, obter um lucro decente.

Normalmente, a recompensa de risco é útil quando o preço está próximo de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EUR / USD está em tendência de baixa e o preço está parado perto da resistência e pode estar registrando uma baixa mais alta, o risco: recompensa provavelmente favoreceria uma venda com menor parada protetora acima da entrada e maior lucro na direção da tendência.

Quais tipos de taxa de recompensa de risco deve um comerciante usar?

O tipo de relação risco-recompensa que os negociantes devem usar depende do tipo de negociante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre encontrasse trocas que tivessem altas recompensas e baixo risco, mas o que você poderia encontrar na realidade poderia ser muito diferente.

É desaprovado ter um risco maior do que a recompensa, mas se os mercados forem voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter um stop loss não é apenas proteger o capital, mas também interromper o seu comércio, uma vez que não faz mais sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais distante do preço de abertura do mercado do que da saída segura.

Quando se trata disso, cabe a você, como operador, descobrir que tipo de relação risco-recompensa você deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não existe um índice específico que funcione para todos os traders. O importante é que você use uma proporção que faça sentido para o seu estilo de negociação e para as condições do mercado.

Conclusão: não deixe que o mercado leve mais para você em um negócio que você está procurando tirar do mercado. Entre e saia do mercado nos seus termos.

Grupo de Treinamento Forex.

Quando você está negociando Forex ou qualquer outro mercado financeiro, você está envolvido principalmente no negócio de assumir riscos para ganhar recompensas. Basicamente, o cálculo do índice de recompensa de risco quantifica a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar para obter um certo grau de lucro de um determinado negócio.

Se você é um trader de Forex iniciante, então há uma chance de você ter apenas uma idéia muito vaga do que significa calcular o risco com precisão. Mesmo um grande número de traders experientes não tem tempo para calcular corretamente o risco de recompensar a taxa de cada negociação antes de fazer um pedido com seu corretor Forex.

Nesta lição, exploraremos a idéia de risco para recompensar a taxa para que você possa entender melhor a importância desse conceito para sua estratégia geral de gerenciamento de dinheiro. Você aprenderá a calcular corretamente o risco versus recompensa em sua negociação como um profissional especializado.

Entendendo a Importância do Gerenciamento de Risco Forex.

Se você é um trader novato, então você pode ter a experiência de fazer inicialmente alguns lucros consistentes, apenas para ter aquele negócio ruim, que acabará com todos os lucros daqueles negócios lucrativos anteriores.

Este fenômeno não é muito incomum entre os comerciantes de Forex inexperientes, porque eles não entendem a importância do gerenciamento de risco de Forex.

A chave para se tornar bem sucedido como um comerciante de Forex é encontrar o equilíbrio certo entre quanto você arrisca por comércio para alcançar o lucro desejado que você está visando. Além disso, esse equilíbrio precisa ser realista e relevante para a estratégia técnica que você está aplicando.

Por exemplo, você decidiu aleatoriamente definir uma meta de lucro três vezes o seu stop loss inicial, uma taxa de risco para recompensa de 1: 3. Mas, e se a sua estratégia não for capaz de fornecer tal risco para recompensar a longo prazo? Nesse caso, você acabará perdendo dinheiro.

Por outro lado, se a sua estratégia de negociação é capaz de entregar operações com um risco de recompensa de 1: 5, mas você geralmente fecha o negócio uma vez que seu lucro atinge apenas duas vezes o seu stop inicial, você está sempre deixando dinheiro em a mesa.

Assim, você deve gastar muito tempo testando sua estratégia e tentar descobrir o lucro médio realístico que sua estratégia de negociação faz em cada negociação em relação ao stop loss que ela exige.

Só então você pode entender adequadamente a relação entre risco e recompensa e realizar com sucesso uma análise de recompensa de risco forex para sua estratégia de negociação específica.

Como Calcular Risco para Proporção de Recompensa

Nesta seção, vamos mergulhar na mecânica de como calcular a taxa de recompensa de risco. A fórmula para computar a relação risco versus recompensa é relativamente simples. Se você arrisca 50 pips em uma negociação e você define uma meta de lucro de 100 pips, então seu risco efetivo para recompensar a taxa para o negócio seria de 1: 2:

Seu risco (50 pips) por uma recompensa (100 pips) seria igual a: 1: 2 de risco de recompensa.

Também na negociação real, você precisa considerar o spread cobrado pelo seu corretor Forex para conduzir o risco e recompensar a análise de forma eficaz. Se você não prestar atenção ao spread, você acabará usando uma taxa de risco para recompensar seus negócios que não é completamente precisa.

Por exemplo, se você é um cambista que gosta de arriscar no máximo cinco pips por negociação e pretende ganhar cerca de dez pips de cada uma de suas negociações, e acha que está alcançando uma taxa de risco de recompensa de 1 para 2, pense novamente!

Se o seu corretor cobra 2 pips no EURUSD, então você está efetivamente arriscando (5 + 2 =) 7 pips para fazer (10 - 2 =) 8 pips de lucro, o que significa que seu risco líquido para recompensar a taxa é de apenas 1: 1.14 não 1: 2 que você assumiu incorretamente porque você não levou em conta os custos de transação.

Então, essencialmente baseado neste exemplo, Seu risco (7 pips) para uma recompensa (8 pips) seria igual a: rácio de recompensa de risco de 1:14. Você não precisa ser um gênio da matemática para descobrir que exigiria uma taxa de ganho muito maior para compensar esse enorme risco de recompensar a diferença de razão devido a spreads, certo?

Embora o efeito dos spreads seja mais severo para os cambistas e day traders, esse efeito geralmente fica mais diluído para os traders swing e os traders de posição que tendem a negociar em prazos mais altos.

Imagine se você estivesse negociando moeda cruzada como GBPJPY, e seu corretor Forex cobra um spread de cinco pip. Um spread tão alto poderia facilmente distorcer o risco real de recompensar a taxa de seus negócios além do reconhecimento, especialmente se você definir as perdas em paradas limitadas e as metas de lucro enquanto estiver escalpelando.

Vamos agora olhar para o comércio de exemplo na figura 1 abaixo. Se calcularmos o risco de recompensar a taxa de uma negociação que tem 100 pips de perda stop e uma meta de lucro de 200 pips, desta vez, nosso cálculo deve produzir um resultado totalmente diferente. Vamos supor novamente que o spread para GBPJPY seja cinco pips.

(100 + 5 =) 105 pips de risco e (200 - 5 =) 195 pips de recompensa = 1: 1,85 rácio de recompensa de risco.

Figura 1: GBPJPY Swing Trade com Risco Líquido para Proporção de Recompensa de 1:85.

Como você pode ver, os spreads cobrados pelo seu corretor teriam um efeito minúsculo no cálculo do RVR, já que o risco de recompensar esse negócio permaneceria bastante alto, em 1: 1,85. Esta é uma das principais vantagens do maior tempo de negociação.

Assim, se você é um comerciante de swing ou comerciante de posição, em vez de um cambista ou comerciante de curto prazo, os efeitos negativos do spread como um custo de transação seria muito menor para sua linha de fundo.

Impacto da taxa de ganho no risco para o índice de recompensa.

Além de entender o risco geral de recompensar a taxa de sua estratégia de negociação, você também precisa descobrir o impacto da taxa de ganho, que é parte integrante do risco de recompensar a análise da relação. Se você já conhece o risco histórico de recompensar a relação entre sua estratégia de negociação e o teste de volta, existe uma fórmula simples que você pode aplicar para descobrir que tipo de taxa de ganho você precisará manter para permanecer rentável no longo prazo.

A fórmula para encontrar a taxa mínima de ganho é a seguinte:

Taxa de Vitória Requerida = 1 ÷ (1 + Risco Histórico para Proporção de Recompensa da sua Estratégia de Negociação)

Por exemplo, se você sabe que sua estratégia de negociação tem um risco esperado de recompensar a proporção de 1: 1 de um teste extensivo, então conectar isso na fórmula renderia o seguinte resultado:

1 ÷ (1 + 1) = 0,5, que é 50%.

Então, você precisa manter pelo menos 50% de taxa de ganho apenas para empatar. Com essa estratégia de negociação, se você mantiver uma taxa de vitória de 55%, deverá ser lucrativo no longo prazo. Mas, se a sua taxa de ganho cair para 49%, você pode ter certeza de que essa estratégia de negociação será prejudicada, o que significa que, independentemente do desempenho de curto prazo, no longo prazo, você perderá dinheiro.

No entanto, se a sua estratégia de negociação tiver uma taxa de ganho de apenas 50%, mas puder oferecer uma taxa de risco de recompensa de 1: 2 consistente, você acabará obtendo um retorno de 50% sobre seu investimento apenas arriscando 1% do seu capital em uma série de 100 negociações.

Se você já conhece a taxa de ganhos do seu sistema de um backtesting extenso, mas ainda assim descobrir que tipo de risco de recompensa você precisará para permanecer lucrativo no longo prazo, então você pode aplicar outra fórmula para descobrir o risco necessário proporção de recompensa.

A fórmula para determinar o risco mínimo requerido para recompensar a taxa é a seguinte:

Risco Mínimo Requerido para Rácio de Recompensa = (1 ÷ Taxa de Vitórias Históricas da sua Estratégia de Negociação) - 1.

Por exemplo, se você sabe que a taxa histórica de ganhos da sua estratégia de negociação é de 40%, então, colocar isso na fórmula produziria o seguinte resultado:

Assim, para permanecer lucrativo a longo prazo com essa estratégia de negociação, você precisa manter um risco de recompensar a relação de pelo menos 1: 1,5, o que significa, por exemplo, que se você definir um stop loss de 100 pips, sua meta de lucro deve ser pelo menos 150 pips.

Como você pode ver agora, a taxa de ganhos de sua estratégia de negociação desempenha um papel vital na equação geral de recompensa de risco.

Usando ferramentas de terceiros para definir risco e recompensa.

Calcular manualmente o risco para recompensar a taxa pode parecer um processo tedioso às vezes.

Você pode usar uma calculadora simples para encontrar o risco efetivo para recompensar a taxa de seus negócios, ou você pode usar várias ferramentas para simplificar o processo, incluindo uma planilha do Microsoft Excel ou uma calculadora de recompensa de risco FX on-line.

No entanto, além disso, há uma maneira muito mais fácil de fazer o cálculo de RVR se você estiver usando um software de gráficos como o MetaTrader 4.

Se você pesquisar por "indicador de recompensa de risco mt4" no Google, encontrará alguns indicadores personalizados codificados por colegas comerciantes que são generosos o suficiente para oferecê-los como um download gratuito.

Além disso, há uma ferramenta interna na maioria dos softwares de gráficos, incluindo o MetaTrader 4, ou seja, a ferramenta de retração Fibonacci que você pode usar para calcular efetivamente o risco de recompensar a taxa de seus negócios.

Usando a ferramenta de retracement de Fibonacci para calcular o risco para a taxa de recompensa.

Enquanto a maioria dos comerciantes Forex usa a ferramenta de retração Fibonacci para calcular os níveis de Fibonacci de uma oscilação de preço significativa, com ligeira modificação nos níveis de retracement, você pode usá-lo para identificar visualmente o risco de recompensar as taxas também.

Figura 2: Modifique a Ferramenta de Retrocesso de Fibonacci com os Níveis Personalizados.

No MetaTrader 4, você pode adicionar níveis de extensão personalizados como 2, 3, 4 ... e assim por diante. Apenas rotule o nível de extensão 2 como RR 1, 3 como RR 2 e 4 como RR 3 conforme mostrado na figura 2. Observe que esses níveis não representariam as proporções de Fibonacci e serviriam apenas como um lembrete visual sobre o risco potencial de recompensar o preço níveis do comércio que você está prestes a realizar.

Figura 3: Plotar a Ferramenta de Retrocesso de Fibonacci para Encontrar o Risco Potencial para os Níveis de Recompensa no Gráfico.

Em seguida, plote a ferramenta de retracement de Fibonacci de cabeça para baixo, onde o nível 100 será seu ponto de entrada, e o nível 0 será seu stop loss.

Na figura 3, plotamos a ferramenta de retração de Fibonacci com níveis de extensão personalizados em uma barra de destaque, onde a entrada era a altura da barra e a perda de parada era na mínima da barra. Como você pode ver no gráfico de preços, o nível de extensão 2 serviu como o risco efetivo para recompensar a razão de 1 e o nível de extensão 3 serviu como o risco efetivo para a taxa de recompensa de 2.

Usando a ferramenta de retração Fibonacci com esses níveis personalizados, você pode visualizar facilmente a que nível de preço seu negócio produzirá um risco específico para recompensar a taxa. Muito legal, certo?

Conclusão.

Não é tão difícil dominar a idéia de risco para recompensar a relação, uma vez que você entende o básico de como ela funciona.

Mas, muitos comerciantes profissionais tendem a usar o risco para recompensar a proporção um pouco diferente do que alguns novos operadores de Forex. Primeiro, os traders profissionais de Forex geralmente nem sempre aderem a qualquer risco predeterminado de recompensar a taxa, que muitos livros populares de trading defendem. Esses traders tomaram o tempo para fazer um backtest completo de seus instrumentos de negociação preferidos para descobrir a taxa histórica de ganho de sua estratégia baseada em vários riscos para recompensar as taxas.

Em vez de fixar um risco aleatório para recompensar o rácio como 1: 3 ou 1: 2, os traders experientes tendem a utilizar uma análise de dados extensiva para definir que rácio de risco de recompensa é adequado para uma determinada estratégia de negociação.

Além disso, os traders profissionais de Forex entendem que apenas definir uma meta de lucro grande e uma pequena perda de parada não lhes dá uma razão válida para entrar em negociações otimizadas. Em vez disso, os traders experientes julgam cada negociação com base em seu próprio mérito e só abrem o negócio uma vez que todos os seus critérios estratégicos tenham sido atendidos.

Independentemente de como você calcula o risco para recompensar a proporção, seja manualmente usando uma calculadora antiga ou outro método preferido, é imperativo que você reserve um tempo para acessar o risco versus a recompensa antes de iniciar qualquer negociação em potencial.

Portanto, sugiro que, primeiro, você tente entender corretamente a relação entre risco de recompensa com sua estratégia de negociação específica. Então, você deve gastar o tempo necessário conduzindo extensos backtests para descobrir o melhor risco para recompensar a taxa para o seu método em particular.

Depois de encontrar uma combinação adequada, calcule a respectiva taxa mínima de ganhos com base na taxa de risco para recompensa, de modo que você possa ficar de olho nessas métricas.

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